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债券市场动态研究 中金中证500ESG指数增强A,中金中证500ESG指数增强C: 中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

发布日期:2025-01-20 10:28    点击次数:70
招募说明书中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)基金管理东说念主:中金基金管理有限公司基金托管东说念主:宁波银行股份有限公司二零二四年十一月招募说明书遑急指示中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集肯求于2022年8月23日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可﹝2022﹞1924号文《对于准予中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金注册的批复》准予注册,并于2022年10月25日经中国证监会...

债券市场动态研究 中金中证500ESG指数增强A,中金中证500ESG指数增强C: 中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

                      招募说明书 中金中证 500ESG 基准指数增强型  证券投资基金更新招募说明书     (2024 年第 1 号) 基金管理东说念主:中金基金管理有限公司 基金托管东说念主:宁波银行股份有限公司      二零二四年十一月                                        招募说明书                    遑急指示   中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募 集肯求于 2022 年 8 月 23 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可﹝2022﹞1924 号文《对于准予中金中证 500ESG 基准指数增强型证券 投资基金注册的批复》准予注册,并于 2022 年 10 月 25 日经中国证监会证券基 金机构监管部基金成立备案函〔2022〕1139 号《对于中金中证 500ESG 基准指 数增强型证券投资基金备案证实的函》备案。本基金的基金合同于 2022 年 10 月 25 日收效。   本基金管理东说念主保证招募说明书的内容真确、准确、无缺。   本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金召募的注册,并不 标明其对本基金的投资价值和市集远景作念出骨子性判断或保证,也不标明投资于 本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集及期货市集,基金净值会因为证券及期货市集波动等 因素产生波动,投资东说念主根据所持有的基金份额享受基金收益,同期承担相应的投 资风险。本基金投资中的风险包括但不限于:市集风险、信用风险、流动性风险、 管理风险、估值风险、操作实时期风险、合规性风险、本基金独有风险、启用侧 袋机制的风险、其他风险等。   本基金的投资边界中包括资产营救证券,由于资产营救证券一般都针对特定 机构投资东说念主刊行,且仅在特定机构投资东说念主边界内流通转让,该品种的流动性较差, 且典质资产的流动性较差,持有资产营救证券可能存在风险。   本基金的投资边界包括期货,投资期货的主要风险包括流动性风险、期货基 差风险、期货合约延期风险、期货交割风险、期货保证金不足风险、生息品杠杆 风险、敌手方风险、平仓风险、无法平仓风险等。   本基金可能投资流动性受限证券,可能存在流动性风险、法律风险和操作风 险。本基金的投资边界包括期权,投资期权的主要风险包括但不限于市集风险、 流动性风险、保证金风险、信用风险等。   本基金可根据法律法则的规矩参与转融通证券出借业务,面对的风险包括但                                     招募说明书 不限于:流动性风险(面对大额赎回时可能因证券出借原因发生无法实时变现支 付赎回款项的风险);信用风险(证券出借敌手方可能无法实时反璧证券,无法 支付相应权益补偿以及借约用度的风险);市集风险(证券出借后可能面对出借 期间无法实时处置证券的市集风险)。     本基金不错根据商量法律法则和政策的规矩进行融资业务。融资业务除了具 有浮浅往还具有的市集风险外,还蕴含其独有的风险,包括但不限于杠杆风险、 强制平仓风险、监管风险、其他风险等。     本基金独有风险包括:标的指数答复与股票市集平均答复偏离的风险、追踪 舛误控制未达约定标的的风险、成份股停牌的风险、标的指数波动的风险、基金 投资组合答复与标的指数答复偏离的风险、标的指数变更的风险、主动增强投资 的风险、成份股退市的风险、第三方机构服务的风险(指数编制机构住手服务的 风险)等。     本基金属于股票型指数增强基金,其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债 券型基金与货币市集基金。本基金在控制基金净值增长率与功绩相比基准之间的 日均追踪偏离度及年化追踪舛误的基础上,力求收尾突出功绩相比基准的功绩表 现。历久来看,本基金具有与功绩相比基准邻近的风险水平。     本基金标的指数为中证 500ESG 基准指数过头将来可能发生的变更。指数编 制有运筹帷幄请参见本招募说明书附件,投资者可通过以下旅途查询指数信息: https://www.csindex.com.cn。     本基金的投资边界包括存托凭证,除面对与其他投资沪深市集股票的基金共 同的风险外,本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏空的风 险,以及与转换企业、境外刊行东说念主、中国存托凭证刊行机制以及往还机制干系的 风险。     本基金参与内地与香港股票市集往还互联互通机制(以下简称“港股通机制”) 下港股通干系业务,基金资产投资于港股,会面对港股通机制下因投资环境、投 资标的、市集轨制以及往还执法等互异带来的独有风险,包括港股市集股价波动 较大的风险(港股市集实行 T+0 反转往还,且对个股不设涨跌幅限制,港股股 价可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金                                    招募说明书 的投资收益形成损失)、港股通机制下往还日不连贯可能带来的风险(在内地开 市香港休市的情形下,港股通弗成正常往还,港股弗成实时卖出,可能带来一定 的流动性风险)等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具 体内容。本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市集环境的变化,遴荐将部 分基金资产投资于港股或遴荐不将基金资产投资于港股,基金资产并非势必投资 港股。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时,基金管理东说念主可能依照法 律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间,基金管理东说念主将对基 金简称进行突出符号,暂停表示侧袋账户份额净值,不办理侧袋账户的申购赎回。 侧袋账户对应特定资产的变当前候和最终变现价钱都具有不确定性,何况有可能 变现价钱大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有东说念主可能因此 面对损失。投资者在投老本基金之前,请仔细阅读干系内容并调遣本基金启用侧 袋机制时的特定风险。   本基金基金份额分为 A、C 两类,其中 A 类基金份额收取认/申购费,不计 提销售服务费;C 类基金份额不收取认/申购费,但计提销售服务费。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跨越基金份额总额的 50%,但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者跨越 50%的除外。法 律法则或监管机构另有规矩的,从其规矩。   投资有风险,投资东说念主在投老本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金合同和基金居品贵府纲领等信息表示文献,全面意志本基金的风险收益特征 和居品特性,自主判断基金的投资价值,自主作念出投资决策,自行承担投资风险, 并充分商量自身的风险承受才略,感性判断市集,严慎作念出投资决策。   基金管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自诩”原则,在投资东说念主作出投资决策 后,基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险,由投资东说念主自行负责。   基金管理东说念主管理的其他基金的功绩不组成对本基金功绩推崇的保证。基金的 过往功绩并不预示其将来推崇。   基金管理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。                                              招募说明书   本更新招募说明书如故本基金托管东说念主复核。本更新招募说明书所载内容截止 日为 2024 年 10 月 25 日,商量财务数据和净值推崇截止日为 2024 年 9 月 30 日 (财务数据未经审计)。                                                                                                          招募说明书                                                          目      录                                    招募说明书                第一部分 引子   《中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金招募说明书》(以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以 下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运 作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销 售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息表示管理办法》(以下简称“《信息 表示办法》”)、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理规矩》(以下 简称“《流动性风险管理规矩》”) 、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号 ——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)以及《中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何乌有记录、误导性述说或首要遗漏, 并对其真确性、准确性、无缺性承担法律使命。   中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基 金”)是根据本招募说明书所载明的贵府肯求召募的。本基金管理东说念主莫得托福或 授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何 解释或者说明。   本招募说明书根据基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得 基金份额,即成为基金份额持有东说念主和本基金基金合同确当事东说念主,其持有基金份额 的行动自身即标明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及 其他商量规矩享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和 义务,应详备查阅基金的基金合同。                                             招募说明书                    第二部分 释义   在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 投资基金基金合同》及对基金合同的任何有用改造和补充 基准指数增强型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用改造和补充 说明书》过头更新 金基金居品贵府纲领》过头更新 金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东说念主有经管力的决定、决议、请问等 员会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议改造,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其每每作念出的改造 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其每每作念 出的改造                                            招募说明书 日实施的,并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息表示管理办法》及颁布机关对其每每作念 出的改造 施的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其每每作念出的改造 机关对其每每作念出的改造 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其每每作念出的改造 员会 务的法律主体,包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经商量政府部门批准缔造并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》(包括其每每改造)及干系法律法则规矩使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主                                       招募说明书 办理基金份额的申购、赎回、转机、转托管及依期定额投资等业务。 会规矩的其他条件,取得基金销售业务阅历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务 条约,办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证实、清理和结 算、代理披发红利、建立并营救基金份额持有东说念主名册和办理非往还过户等 限公司或接受中金基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额过头变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转机、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场,并取得中国证监会书面证实的 日历 产清理收场,清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得跨越 3 个月 通达日                                 招募说明书 本基金投资港股通标的股票且该服务日为非港股通往还日,则基金管理东说念主可根据 现实情况决定本基金是否通达申购、赎回或其他业务,具体以届时发布的公告为 准) 范例基金管理东说念主所管理的通达式证券投资基金登记方面的业务执法,由基金管理 东说念主和投资东说念主共同校服 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 规矩的条件,肯求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额转机为基金 管理东说念主管理的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金转机中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转机中转入 肯求份额总额后的余额)跨越上一通达日基金总份额的 10% 台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期反璧 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务                                    招募说明书 行进款利息、已收尾的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的知人善任 申购款过头他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息表示办法》规矩的互联网网站(包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子表示网站)等媒介 所缔造的证券往还服务公司,向香港联合往还所进行申报,买卖规矩边界内的香 港联合往还所上市的股票 基金份额持有东说念主服务的用度 以合理价钱赐与变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个往还日以上的逆回购 与银行依期进款(含条约约定有条件提前支取的银行进款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开采行股票、资产营救证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或 往还的债券等 额净值的方式,将基金调节投资组合的市集冲击成老实拨给现实申购、赎回的投 资者,从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响,确保投资东说念主的正当权益 不受挫伤并得到公说念对待 不同,将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分辩设立代码,分辩盘算和                                     招募说明书 公告基金份额净值和基金份额累计净值 赎回用度,并不再从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 回时收取赎回用度,且从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 账户进行处置清理,主见在于有用防碍并化解风险,确保投资者得到公说念对待, 属于流动性风险管理用具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专诚账 户称为侧袋账户 致公允价值存在首要不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在首要不确定性的资产;(三)其他资产价值存在首要不确 定性的资产 件                                        招募说明书                  第三部分 基金管理东说念主   一、基金管理东说念主概况   称呼:中金基金管理有限公司   住所:北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室   办公地址:北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层   法定代表东说念主:李金泽   缔造日历:2014 年 2 月 10 日   批准缔造机关:中国证券监督管理委员会   批准缔造文号:中国证监会证监许可201497 号   组织姿色:有限使命公司   注册老本:东说念主民币 6 亿元   存续期限:持续经营   商量东说念主:张显   商量电话:010-63211122   公司的股权结构如下:           鞭策称呼               持股比例    中国外洋金融股份有限公司              100%   二、主要东说念主员情况   李金泽先生,董事长,法学博士,外洋金融博士后。历任中国工商银行股份 有限公司法律事务部副处长、处长、副总司理;中国工商银行股份有限公司山西 省分行党委委员、副行长;中国工商银行股份有限公司法律事务部(铺张者权益 保护办公室)副总司理(副主任)、外洋业务部副总司理;中国民生银行股份有 限公司新加坡分行筹备组负责东说念主;民生商银外洋控股有限公司首席实行官兼民银 老本控股有限公司董事会主席。现任中国外洋金融股份有限公司突出资产部部门 负责东说念主。                                       招募说明书    严格先生,董事,管理学学士。历任中国外洋金融股份有限公司财务部副总 司理、实行总司理;中金佳成投资管理有限公司实行总司理;中金老本运营有限 公司实行总司理。现任中国外洋金融股份有限公司资产托管部负责东说念主、董事总经 理;Krane Funds Advisors LLC 董事等。    缪延亮先生,董事,玄学博士。历任外舶来品币基金组织经济学家;国度外汇 管理局中央外汇业务中心首席经济学家;中汇储投资有限使命公司首席经济学家。 现任中国外洋金融股份有限公司研究部实行负责东说念主、首席策略分析师、董事总经 理。    华海玥女士,董事,经济学学士。历任中国外洋金融股份有限公司销售往还 部、融资融券部副总司理,风险管理部副总司理、实行总司理、董事总司理。曾 兼任中金浦成投资有限公司风控负责东说念主、中国外洋金融股份有限公司监事会办公 室实行负责东说念主。现任中国外洋金融股份有限公司风险管理部实行负责东说念主、董事总 司理。    宗喆先生,董事,高档经济师,工商管理硕士。历任中国工商银行股份有限 公司山东省分行、总行司理、高档司理、副处长;银华长安老本管理(北京)有 限公司(原银华钞票老本管理(北京)有限公司)董事总司理;中加基金管理有 限公司副总司理、总司理。现任中金基金管理有限公司总司理、财务负责东说念主、上 海分公司负责东说念主。    李耀光先生,董事,经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司托管业务 部司理,中信证券股份有限公司资产管理部高档司理,摩根士丹利华鑫证券有限 使命公司(现“摩根士丹利证券(中国)有限公司”)固定收益部司理和副总裁、 全球老本市集部副总裁和实行董事,渤海汇金证券资产管理有限公司老本市集部 总司理、金融市集部总司理(兼)、不动产投资管理部总司理(兼)、公司副总 司理。现任中金基金管理有限公司副总司理、基金司理、深圳分公司负责东说念主。    庞铁先生,镇静董事,高档管理东说念主职工商管理硕士。历任中国东说念主民大学第一 分校教授;国度经济委员会经济法则局科长;国度经济体制转换委员会出产司、 国务院经济体制转换办公室产业司处长;中国电信股份有限公司董事会办公室主 任。                                  招募说明书   李玉泉先生,镇静董事,法学博士、研究员,享受国务院“政府突出津贴”。 历任中国东说念主民保障公司办公室副处长、处长,市集开采部处长、副总司理,法律 部总司理;中国东说念主民财产保障股份有限公司党委委员、副总裁、合规负责东说念主、上 海分公司总司理;中国东说念主民健康保障股份有限公司党委布告、副董事长、总裁; 中国东说念主民保障集团股份有限公司党委委员、实行董事、副总裁;和泰东说念主寿保障股 份有限公司总司理。   张晓涛先生,镇静董事,管理学博士,素养,博士生导师、博士后互助导师。 历任中央财经大学金融学院院长助理、副院长,外洋经济与贸易学院副院长,财 经研究院院长。现任中央财经大学外洋经济与贸易学院院长,酒鬼酒股份有限公 司、福建圣农发展股份有限公司镇静董事。   白娜女士,监事,管理学硕士。历任航天信息股份有限公司审计部审计员; 长盛基金管理有限公司基金司帐;中国外洋金融股份有限公司资产管理部高档经 理。现任中金基金管理有限公司基金运营部负责东说念主。   宗喆先生,总司理、财务负责东说念主。简历同上。   李耀光先生,副总司理。简历同上。   赖小鹏先生,管理学硕士。历任天弘基金管理有限公司、南边基金管理股份 有限公司、工银瑞信基金管理有限公司销售司理,民生加银基金管理有限公司机 构二部副总监、总监、总司理助理及上海分公司负责东说念主。现任中金基金管理有限 公司副总司理。   席晓峰先生,工学硕士。历任中原证券研究所金融工程分析师,上投摩根基 金管理有限公司风险管理部风险司理,国泰基金管理有限公司稽核监察部总监助 理,中国外洋金融股份有限公司资产管理部副总司理,华泰证券(上海)资产管 理有限公司合规风控部负责东说念主、合规总监、首席风险官、看守长、副总司理;中 金基金管理有限公司副总司理。现任中金基金管理有限公司看守长。   夏静女士,理学硕士。历任普华永说念(深圳)磋商有限公司北京分公司风险 管理及里面控制服务部司理;中国外洋金融股份有限公司公司稽核部高档司理;                                            招募说明书 中金基金管理有限公司风险管理部负责东说念主。现任中金基金管理有限公司首席信息 官。   耿帅军先生,理学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分 析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国外洋金融股 份有限公司研究部实行总司理、金融工程分析师。现任中金基金管理有限公司量 化指数部基金司理。管理的公募基金包括:2020 年 10 月 22 日于今担任中金 MSCI 中国 A 股外洋质地指数发起式证券投资基金、中金中证沪港深优选铺张 50 指数 证券投资基金基金司理,2020 年 10 月 29 日于今担任中金沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金、中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、中金中证 优选 300 指数证券投资基金(LOF)基金司理,2021 年 1 月 21 日于今担任中金 MSCI 中国 A 股外洋质地往还型通达式指数证券投资基金基金司理,2022 年 6 月 10 日于今担任中金中证科技前卫往还型通达式指数证券投资基金基金司理, 金司理,2023 年 3 月 14 日于今担任中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资 基金基金司理。   王阳峰先生,理学硕士。历任泰达宏利基金管理有限公司金融工程部投资经 理、嘉实基金管理有限公司投资司理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基 金司理。管理的公募基金包括:2022 年 1 月 14 日于今担任中金沪深 300 指数增 强型发起式证券投资基金基金司理,2022 年 10 月 25 日于今担任中金中证 金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金司理;2022 年 2 月 18 日至 2022 年 9 月 15 日担任中金金序量化蓝筹搀杂型证券投资基金基金司理,2022 年 1 月 基金基金司理,2022 年 2 月 18 日至 2023 年 2 月 2 日担任中金量化多策略活泼 配置搀杂型证券投资基金基金司理。   宗喆先生,工商管理硕士。简历同上。                                  招募说明书   石玉女士,管理学硕士。历任中国科技证券有限使命公司、华泰联合证券有 限使命公司职员;天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员;中 国外洋金融股份有限公司资产管理部高档研究员、投资司理助理、投资司理。现 任中金基金管理有限公司固定收益部基金司理。   董珊珊女士,工商管理硕士。历任中国东说念主寿资产管理有限公司固定收益部研 究员、投资司理助理、投资司理,现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经 理。   耿帅军先生,理学硕士。简历同上。   许忠海先生,理学硕士。历任贝迪研发中心(北京)工程师;正派证券股份 有限公司研究所研究员;中邮创业基金管理股份有限公司研究员、基金司理助理、 基金司理、投资决策委员会委员。现任中金基金管理有限公司权益部基金司理。      三、基金管理东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 配收益; 他法律行动;                                   招募说明书   四、基金管理东说念主的承诺 建立健全里面控制轨制,遴选有用措施,驻扎违抗《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生; 险控制轨制,遴选有用措施,驻扎下列行动的发生:   (1)将基金管理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事投资;   (2)不公说念地对待管理的不同基金财产;   (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益;   (4)向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失;   (5)侵占、挪用基金财产;   (6)深远因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示 他东说念主从事干系的往还行为;   (7)粗心包袱,不按照规矩履行职责;   (8)法律、行政法则和中国证监会规矩不容的其他行动。 取有用措施,驻扎违抗基金合同行动的发生; 家商量法律法则及行业范例,憨厚信用、发愤尽责;   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益;                                   招募说明书 基金投资内容、基金投资运筹帷幄等信息,或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从 事干系的往还行为;   六、基金管理东说念主的里面控制轨制   本基金管理东说念主高度喜欢里面风险控制,建立了完善的风险管理体系和控制体 系,从轨制上保障本基金的范例运作。   (1)保证公司经营运作严格校服国度商量法律、法则和行业监管执法,自 觉形成遵法经营、范例运作的经营想想和经营作风;   (2)留神和化解经营风险,提高经营管理效率,确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全无缺,收尾公司的持续、踏实、健康发展;   (3)确保基金、公司财务和其他信息真确、准确、无缺、实时。   (1)首要性原则:公司将里面控制服务动作公司经营中的首要任务,以保 障公司业务的持续、踏实发展;   (2)健全性原则:里面控制服务必须障翳公司的整个业务部门和岗亭,并 涵盖到决策、实行、监督、反馈等各项经营业务经过与错误;   (3)有用性原则:通过科学的内控技巧和方法,建立合理的内控要领,维 护内控轨制的有用实行;   (4)镇静性原则:公司必须在精简的基础上缔造能充分得志公司经营运作 需要的机构、部门和岗亭,各机构、部门和岗亭职能上保持相对镇静性;   (5)相互制约原则:公司里面各部门和岗亭的设立权责分明、相互牵制, 并通过切实可行的相互制衡措施来排除里面控制中的盲点;   (6)防火墙原则:基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他托福资产 实行镇静运作,严格分离,分辩核算;   (7)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法裁减运作成本,提高 经济效益,力求以合理的控制成本达到最好的内控后果,保证公司经营管理和基                                 招募说明书 金投资运作恰当行业最好操守;   (8)正当合规性原则:公司内控轨制应当恰当国度法律、法则、规章和各 项规矩;   (9)全面性原则:里面控制轨制应当涵盖公司经营管理的各个错误,不得 留有轨制上的空缺或缝隙;   (10)审慎性原则:制定里面控制轨制应当以审慎经营、留神和化解风险为 起点;   (11)应时性原则:里面控制轨制的制定应当跟着商量法律法则的调节和公 司经营政策、经营方针、经营理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   (1)组织架构   公司实行董事会换取下的总司理负责制,建立以客户服务为中枢的业务组织 架构,依据政策磋商和公司发展需要,对各部门进行创设与调节,强调各部门之 间合理单干、相互联络、相互监督。   公司管理层在总司理换取下,讲求实行董事会确定的里面控制政策,为了有 效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展政策,缔造了投资决策委员会、风险管 理委员会、居品委员会等专科委员会,分辩负责基金投资、风险管理、居品干系 的首要决策。   公司根据镇静性与相互制约、相互联络原则,在精简的基础上缔造得志公司 经营运作需要的机构、部门和岗亭。各机构、各部门必须在单干互助的基础上, 明确各岗亭相应的使命和权益,建立相互配合、相互制约、相互促进的服务关系。 通过制定例范的岗亭使命制、严格的操作要领和合理的服务范例,使各项服务规 范化、要领化,有用留神和应酬可能存在的风险。   (2)内控经过   里面控制经过分为事前留神、事中监控与过后完善三个要领。 则,针对本部门和岗亭可能发生的风险制定相应的轨制和时期留神措施;                                招募说明书 行全面的监督与查验,裁减风险发生的可能性。事中监控的要点在于实施例行和 突击查验、依期与不依期查验以及专项查验与空洞查验等; 业务经过进行完善。   为确保公司里面控制标的的收尾,公司对各错误的经营行动遴选一定的控制 措施,充分控制相应业务风险。主要包括如下方面:   (1)投资管理业务控制;   (2)市集推论及销售业务控制;   (3)信息表示控制;   (4)信息时期系统控制;   (5)司帐系统控制;   (6)监察稽核控制等。   公司对里面控制的实行过程、后果以及应时性等进行持续的监督。   监察稽核部依期和不依期对公司的里面控制、要点形貌进行查验和评价,出 具监察稽核论说,论说报公司看守长、总司理。   必要时,公司鞭策、董事会、监事、总司理和看守长均可要求公司聘用外部 内行就公司内控方面的问题进行查验和评价,并出具专题论说。外部内行不错是 讼师、注册司帐师或干系方面具有专科学问的东说念主士。   在出现新的市集情况、新的金融用具、新时期、新的法律法则等情况,有可 能影响到公司基金投资、正常经营管理行为时,董事会下设的专科委员会对公司 的里面控制进行全面的查验,审查其正当、合规和有用性。要是需要作念出一定的 调节,则按规矩的要领对里面控制轨制进行改造。   (1)基金管理东说念主确知建立、实施和营救里面控制轨制是基金管理东说念主董事会 及管理层的使命;   (2)上述对于里面控制的表示真确、准确;                               招募说明书  (3)基金管理东说念主承诺将根据市集环境的变化及基金管理东说念主的发展不断完善 里面控制轨制。                                       招募说明书                      第四部分 基金托管东说念主   一、基本情况   称呼:宁波银行股份有限公司   住所:浙江省宁波市宁东路 345 号   办公地址:浙江省宁波市宁东路 345 号   法定代表东说念主:陆华裕   注册日历:1997 年 04 月 10 日   批准缔造机关和批准缔造文号:中国银监会,银监复200764 号   组织姿色:股份有限公司   注册老本:东说念主民币陆拾陆亿零叁佰伍拾玖万零柒佰玖拾贰元整   存续期间:持续经营   基金托管阅历批文及文号:证监许可【2012】1432 号   托管部门商量东说念主:王海燕   电话:0574-89103171   二、主要东说念主员情况   适度 2024 年 9 月底,宁波银行资产托管部共有职工 136 东说念主,整个职工领有 大学本科以上学历。   三、基金托管业务经营情况   动作中国大陆托管服务的先驱,宁波银行自 2012 年取得证券投资基金资 产托管的阅历以来,继承“憨厚信用、发愤尽责”的宗旨,依靠严实科学的风险管 理和里面控制体系、范例的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队,严格 履行资产托管东说念主职责,为境表里雄壮投资者、金融资产管理机构和企业客户提供 安全、高效、专科的托管服务,展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管 银行中丰富和闇练的居品线。领有包括证券投资基金、相信资产、QDII 资产、 股权投资基金、证券公司集中资产管理运筹帷幄、证券公司定向资产管理运筹帷幄、基金                                       招募说明书 公司特定客户资产管理等门类王人全的托管居品体系,同期在国内率先开展绩效评 估、风险管理等升值服务,不错为各种客户提供个性化的托管服务。   适度 2024 年 9 月底,宁波银行共托管 126 只证券投资基金,证券投资基金 托管范畴 2547.58 亿元。   四、基金托管东说念主的职责   基金托管东说念主根据商量法律法则的规矩及基金合同的约定,对基金投资边界、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴荐范例的,基金管 理东说念主应按照基金托管东说念主要求的步地提供投资品种池,以便基金托管东说念主运用干系技 术系统,对基金现实投资是否恰当基金合同对于证券遴荐范例的约定进行监督, 对存在疑义的事项进行核查。基金托管东说念主根据商量法律法则的规矩及基金合同的 约定,对基金投资、融资比例进行监督。   基金托管东说念主通过过后监督方式对基金管理东说念主基金投资不容行动和关联往还 进行监督。根据法律法则商量基金从事关联往还的规矩,基金管理东说念主和基金托管 东说念主应事前相互提供与本机构有控股关系的鞭策、与本机构有其他首要狠恶关系的 公司名单及商量关联方刊行的证券名单。基金管理东说念主和基金托管东说念主有使命确保关 联往还名单的真确性、准确性、无缺性,并负责实时将更新后的名单发送给对方。   基金托管东说念主根据商量法律法则的规矩及基金合同的约定,对基金管理东说念主参与 银行间债券市集进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供 恰当法律法则及行业范例的、经矜重遴荐的、本基金适用的银行间债券市集往还 敌手名单,并约定各往还敌手所适用的往还结算方式。基金管理东说念主应严格按照交 易敌手名单的边界在银行间债券市集遴荐往还敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主 是否按事前提供的银行间债券市集往还敌手名单进行往还。   五、基金托管东说念主的里面控制轨制   强化里面管理,保障国度的金融方针政策及干系法律法则贯彻实行,保证自 觉合规照章经营,形成一个运作范例化、管理科学化、监控轨制化的内控体系,                                  招募说明书 保障业务正常运行,留意基金份额持有东说念主及基金托管东说念主的正当权益。   由宁波银行总行审计部和资产托管部内设的审计内控部门组成。资产托管部 里面设立专诚审计内控部门,配备专职稽核监察东说念主员,在总司理的径直换取下, 依照商量法律规章,对业务的运行镇静诈骗稽核监察权益。   (1)正当性原则:必须恰当国度及监管部门的法律法则和各项轨制并流通 于托管业务经营管理行为的长久。   (2)无缺性原则:一切业务、管理行为的发生都必须有相应的范例要领和 监督制约;监督制约必须渗入到托管业务的全过程和各个操作错误,障翳到基金 托管部整个的部门、岗亭和东说念主员。   (3)实时性原则:托管业务经营行为必须在发生时能准确实时地记录;按 照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须作念到已建立干系的规章 轨制。   (4)审慎性原则:必须收尾留神风险、审慎经营,保证基金财产的安全与 无缺。   (5)有用性原则:必须根据国度政策、法律及宁波银行经营管理的发展变 化进行应时改造;必须保证轨制的全面落实实行,不得有任何空间、时限及东说念主员 的例外。   (6)镇静性原则:缔造专诚履行基金托管东说念主职责的管理部门;径直的操作 东说念主员和控制东说念主员必须相对镇静、恰当分开;基金托管部里面设立镇静的负责审计 内控部门专责内控轨制的查验。   六、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和要领   依照《基金法》过头配套法则和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运 作。利用 “基金投资监督系统”,严格按照现行法律法则以及基金合同规矩,对 基金管理东说念主运作基金的投资比例、投资边界、投资组合等情况进行监督,并依期                                 招募说明书 编写基金投资运作监督论说,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的 基金清理和核算服务错误中,对基金管理东说念主发送的投资指示、基金管理东说念主对各基 金用度的索要与开支情况进行查验监督。   (1)每服务日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制运筹帷幄 进行例行监控,发现投资比例超标等特地情况,向基金管理东说念主发出版面请问,与 基金管理东说念主进行情况核实,督促其纠正,并实时论说中国证监会。   (2)收到基金管理东说念主的划款指示后,对触及各基金的投资边界、投资对象 及往还敌手等内容进行正当合规性监督。   (3)根据基金投资运作监督情况,依期编写基金投资运作监督论说,对各 基金投资运作的正当合规性、投资镇静性和作风权贵性等方面进行评价,报送中 国证监会。   (4)通落伍期或非时期技巧发现基金涉嫌违法往还,电话或书面要求基金 管理东说念主进行解释或举证,并实时论说中国证监会。                                      招募说明书                   第五部分 干系服务机构 一、基金份额发售机构 (1)直销柜台 称呼:中金基金管理有限公司 住所:北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 办公地址:北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层 法定代表东说念主:李金泽 商量东说念主:直销客服组 客户服务电话:400-868-1166 传真:010-66159121 网站:www.ciccfund.com (2)网上直销 微信公众号:中金基金 (1)北京汇成基金销售有限公司 网址:https://www.hcfunds.com/ 电话:400-055-5728 (2)腾安基金销售(深圳)有限公司 网址:www.txfund.com 电话:95017 (3)上海天天基金销售有限公司 网址:fund.eastmoney.com 电话:95021 (4)上海好买基金销售有限公司 网址:www.howbuy.com 电话:400-700-9665                                    招募说明书 (5)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 网址:www.fund123.cn 电话:95188-8 (6)上海长量基金销售投资照看人有限公司 网址:www.erichfund.com 电话:400-820-2899 (7)上海利得基金销售有限公司 网址:www.leadfund.com.cn 电话:400-032-5885 (8)浙江同花顺基金销售有限公司 网址:www.5ifund.com 电话:952555 (9)济安钞票(北京)基金销售有限公司 网址:www.jianfortune.com 电话:400-673-7010 (10)上海万得基金销售有限公司 网址:www.520fund.com.cn 电话:400-821-0203 (11)上海陆享基金销售有限公司 网址:http://www.luxxfund.com/ 电话:021-53398816 (12)京东肯特瑞基金销售有限公司 网址:kenterui.jd.com 电话:95118 (13)珠海盈米基金销售有限公司 网址:www.yingmi.cn 电话:020-89629066 (14)东方钞票证券股份有限公司                                         招募说明书 网址:http://www.xzsec.com/ 电话 95357 (15)北京雪球基金销售有限公司 网址:https://danjuanfunds.com/ 电话:010-57319532 (16)宁波银行股份有限公司 网址:http://www.nbcb.com.cn/ 电话:95574 (17)中信期货有限公司 网址:http://www.citicsf.com/ 电话:400-990-8826 (18)中信建投证券股份有限公司 网址:http://www.csc108.com/ 电话:400-888-8108 (19)国信证券股份有限公司 网址:http://www.guosen.com.cn/ 电话:95536 (20)招商证券股份有限公司 网址:http://www.cmschina.com/ 电话:95565 (21)中信证券股份有限公司 网址:http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 电话:95548 (22)中国星河证券股份有限公司 网址:http://www.chinastock.com.cn/ 电话:95551 (23)海通证券股份有限公司 网址:http://www.htsec.com/                                      招募说明书 电话:95553 (24)兴业证券股份有限公司 网址:https://www.xyzq.com.cn/ 电话:95562 (25)长江证券股份有限公司 网址:https://www.95579.com/ 电话:95579 (26)国投证券股份有限公司 网址:http://www.essence.com.cn/ 电话:95517 (27)民生证券股份有限公司 网址:https://www.mszq.com/ 电话:95376 (28)华泰证券股份有限公司 网址:https://www.htsc.com.cn/ 电话:95597 (29)中信证券(山东)有限使命公司 网址:http://sd.citics.com/ 电话:95548 (30)东兴证券股份有限公司 网址:http://www.dxzq.net/ 电话:95309 (31)光大证券股份有限公司 网址:http://www.ebscn.com/ 电话:95525 (32)中信证券华南股份有限公司 网址:http://www.gzs.com.cn/ 电话:95548                                     招募说明书 (33)东北证券股份有限公司 网址:https://www.nesc.cn/ 电话:95360 (34)上海证券有限使命公司 网址:https://www.shzq.com/ 电话:400-891-8918 (35)华安证券股份有限公司 网址:http://www.hazq.com/ 电话:95318 (36)东莞证券股份有限公司 网址:https://www.dgzq.com.cn/ 电话:95328 (37)中银外洋证券股份有限公司 网址:http://www.bocichina.com/ 电话:400-620-8888 (38)恒泰证券股份有限公司 网址:https://www.cnht.com.cn/ 电话:956088 (39)华西证券股份有限公司 网址:http://www.hx168.com.cn/ 电话:95584 (40)中泰证券股份有限公司 网址:https://www.zts.com.cn/ 电话:95538 (41)中航证券有限公司 网址:https://www.avicsec.com/ 电话:95335 (42)德邦证券股份有限公司                                      招募说明书 网址:https://www.tebon.com.cn/ 电话:400-8888-128 (43)西部证券股份有限公司 网址:https://www.west95582.com/ 电话:95582 (44)华鑫证券有限使命公司 网址:http://www.cfsc.com.cn/ 电话:95323 (45)中国中金钞票证券有限公司 网址:http://www.ciccwm.com/ 电话:95532 (46)国金证券股份有限公司 网址:http://www.gjzq.com.cn/ 电话:95310 (47)华宝证券股份有限公司 网址:https://www.cnhbstock.com/ 电话:400-820-9898 (48)天风证券股份有限公司 网址:https://www.tfzq.com/ 电话:95391 (49)太平洋证券股份有限公司 网址:https://www.tpyzq.com/ 电话:95397 (50)上海基煜基金销售有限公司 网址:http://www.jigoutong.com/ 电话:021-6537-0077                                      招募说明书 二、登记机构 称呼:中金基金管理有限公司 住所:北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 办公地址:北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层 法定代表东说念主:李金泽 电话:010-63211122 传真:010-66159121 商量东说念主:白娜 三、出具法律想法书的讼师事务所 称呼:上海市通力讼师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 负责东说念主:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 承办讼师:安冬、陆奇 商量东说念主:陆奇 四、审计基金财产的司帐师事务所 称呼:毕马威华振司帐师事务所(突出浮浅合伙) 住所:中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层 办公地址:中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层 实行事务合伙东说念主:邹俊 电话:010-85085000 传真:010-85185111 签章注册司帐师:程海良、贾君宇 商量东说念主:程海良                                              招募说明书                    第六部分 基金的召募    本基金由基金管理东说念主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同过头他商量规矩召募,召募肯求于 2022 年 8 月 23 日经中国证监会证监许可 ﹝2022﹞1924 号文《对于准予中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金 注册的批复》准予注册,并于 2022 年 10 月 25 日经中国证监会证券基金机构监 管部基金成立备案函〔2022〕1139 号《对于中金中证 500ESG 基准指数增强型 证券投资基金备案证实的函》备案。    本基金召募期自 2022 年 9 月 26 日至 2022 年 10 月 21 日止,共召募份额    本基金的基金类型为股票型证券投资基金,运作方式为契约型通达式,存续 期限为不依期,标的指数为中证 500ESG 基准指数。                                    招募说明书              第七部分 基金合同的收效   一、基金合同收效   本基金的基金合同于 2022 年 10 月 25 日收效。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范畴   《基金合同》收效后,一语气 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理东说念主应当在依期论说中赐与 表示;一语气 60 个服务日出现前述情形的,基金管理东说念主应当于 10 个服务日内向中 国证监会论说并残忍惩处有运筹帷幄,如持续运作、转机运作方式、与其他基金合并或 者远离基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有规矩时,从其规矩。                                       招募说明书           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回风景   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东说念主 在招募说明书或其他干系公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构,并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业风景或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时候   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时候为上海证券往还 所、深圳证券往还所的正常往还日的往还时候(若本基金投资港股通标的股票且 该服务日为非港股通往还日,则基金管理东说念主可根据现实情况决定本基金是否通达 申购、赎回或其他业务,具体以届时发布的公告为准),但基金管理东说念主根据法律 法则、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后,若出现新的证券/期货往还市集、证券/期货往还所往还时 间变更或其他突出情况,基金管理东说念主将视情况对前述通达日及通达时候进行相应 的调节,但应在实施日前依照《信息表示办法》的商量规矩在规矩媒介上公告。   本基金自 2022 年 10 月 31 日起通达日常申购赎回业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者转机。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候残忍申购、赎回或转机 肯求且登记机构证实接受的,其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行盘算;                                   招募说明书 序赎回; 投资者的正当权益不受挫伤并得到公说念对待。   基金管理东说念主可在法律法则允许的情况下,对上述原则进行调节。基金管理东说念主 必须在新执法运行实施前依照《信息表示办法》的商量规矩在规矩媒介上公告。   四、申购与赎回的要领   投资东说念主必须根据销售机构规矩的要领,在通达日的具体业务办理时候内残忍 申购或赎回的肯求。   投资东说念主申购基金份额时,必须全额托付申购款项,投资东说念主托付申购款项,申 购成立;基金份额登记机构证实基金份额时,申购收效。   基金份额持有东说念主递交赎回肯求,赎回成立;基金份额登记机构证实赎回时, 赎复活效。投资者赎回肯求收效后,基金管理东说念主将在 T+7 日(包括该日)内支 付赎回款项。遇往还所或往还市集数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换 系统故障或其它非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能控制的因素影响业务处理经过, 则赎回款顺延至下一个服务日划出。在发生多数赎回时,款项的支付办法参照基 金合同商量条件处理。   基金管理东说念主不错在法律法则和基金合同允许的边界内,对上述业务办理时候 进行调节,基金管理东说念主必须在调节实施前依照《信息表示办法》的商量规矩在规 定媒介上公告。   基金管理东说念主应以往还时候收尾前受理有用申购和赎回肯求确今日动作申购 或赎回肯求日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该往还的                                    招募说明书 有用性进行证实。T 日提交的有用肯求,投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到销 售网点柜台或以销售机构规矩的其他方式查询肯求的证实情况。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定告捷,而仅代表销售机 构照实接收到肯求。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。对于肯求的 证实情况,投资者应实时查询。若申购不告捷,则申购款项退还给投资东说念主。   五、申购与赎回的数目限制 金额为 10 元(含申购费),追加申购最低金额为单笔 10 元(含申购费)。 额为 10 元(含申购费),追加申购最低金额为单笔 10 元(含申购费),网上直 销单笔往还上限及单日累计往还上限请参照网上直销说明。 申购费),追加申购的最低金额为单笔 10 元(含申购费);各销售机构对最低 申购名额及往还级差有其他规矩的,以各销售机构的业务规矩为准。 份基金份额。若基金份额持有东说念主某笔往还类业务(如赎回、基金转机、转托管等) 导致在销售机构单个基金往还账户保留的基金份额余额少于 10 份时,则基金管 理东说念主有权将投资东说念主在该账户保留的本基金份额一次性一说念赎回。 参见干系公告。 基金管理东说念主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金管理东说念主基于投资运作与风险控制的需要,可遴选上述措施对基金范畴赐与控 制。具体见基金管理东说念主干系公告。 份额的数目限制。基金管理东说念主必须在调节前依照《信息表示办法》的商量规矩在                                                 招募说明书 规矩媒介上公告。   六、申购费率、赎回费率   本基金 A 类基金份额领受前端收费模式收取基金申购用度;C 类基金份额 不收取申购费。具体申购费率见下表:   申购金额(M)           A 类基金份额申购费率       C 类基金份额申购费率     M    M≥500 万            1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资者承担, 不列入基金资产,主要用于本基金的市集推论、登记和销售等各项用度。   在申购费按金额分档的情况下,要是投资东说念主屡次申购,申购费适用单笔申购 金额所对应的费率。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额领受相通的赎回费率结构,赎回费率 表如下:                   持有期限(T)         赎回费率                    T                   T≥7 日            0%   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担。本基金维持续持有 A 类     C 类基金份额少于 7 日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资产。 基金份额、 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的商量规矩在规矩媒介 上公告。 有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下根据市集情况制定基金促销运筹帷幄,依期和不 依期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间,不错按中国证监会要求履行必 要手续后,对基金投资者恰当调低基金申购费率、赎回费率。                                             招募说明书 制,以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例罢黜干系法律法则以及 监管部门、自律执法的规矩。   七、申购份额与赎回金额的盘算方式   (1)A 类基金份额的申购份额的盘算公式   净申购金额=申购金额/(1+申购费率)   申购用度=申购金额?净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额?申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   上述盘算结果均按四舍五入方法,保留到少许点后 2 位,由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例 3:假设 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元,某投资东说念主本次申购本基金 A 类基金份额 40 万元,对应的本次申购费率为 1.00%,该投资东说念主可得到的基金 份额为:   净申购金额=400,000/(1+1.00%)=396,039.60 元   申购用度=400,000-396,039.60=3,960.40 元   申购份额=396,039.60/1.0560=375,037.50 份   即:投资东说念主投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额,假设申购当日 A 类基金 份额的净值为 1.0560 元,可得到 375,037.50 份 A 类基金份额。   (2)C 类基金份额申购份额的盘算公式   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   上述盘算结果均按四舍五入方法,保留到少许点后 2 位,由此产生的收益或                                            招募说明书 损失由基金财产承担。    例 4:假设 T 日 C 类基金份额净值为 1.0520 元,某投资东说念主本次申购本基金 C 类基金份额 40 万元,该投资东说念主可得到的基金份额为:    申购份额=400,000/1.0520 =380,228.14 份    即:投资东说念主投资 40 万元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金 份额净值为 1.0520 元,可得到 380,228.14 份 C 类基金份额。    赎回总金额=赎回份额?T 日该类别基金份额净值    赎回用度=赎回总金额?赎回费率    净赎回金额=赎回总金额?赎回用度    上述盘算结果均按四舍五入方法,保留到少许点后 2 位,由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例 5:某投资东说念主赎回 1 万份 A 类基金份额,持随机候为 5 日,对应的赎回费 率为 1.50%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元,则其可得到的赎回 金额为:    赎回总金额=10,000?1.2500=12,500.00 元    赎回用度=12,500.00?1.50%=187.50 元    净赎回金额=12,500.00-187.50=12,312.50 元    即:投资东说念主赎回本基金 1 万份 A 类基金份额,持随机候为 5 日,假设赎回 当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元,则其可得到的赎回金额为 12,312.50 元。    例 6:某投资东说念主赎回 1 万份 C 类基金份额,持随机候为 20 日,对应的赎回 费率为 0,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.2600 元,则其可得到的赎回金 额为:    赎回总金额=10,000?1.2600=12,600.00 元    赎回用度=12,600.00?0%=0 元    净赎回金额=12,600.00-0=12,600.00 元    即:投资东说念主赎回本基金 1 万份 C 类基金份额,持随机候为 20 日,假设赎回 当日 C 类基金份额净值是 1.2600 元,则其可得到的赎回金额为 12,600.00 元。                                   招募说明书 公布基金份额净值。本基金各种基金份额净值的盘算,均保留到少许点后 4 位, 少许点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种 基金份额净值在今日收市后盘算,并在 T+1 日内公告。遇突出情况,经履行适 当要领,不错恰当蔓延盘算或公告。   八、申购与赎回的登记   投资东说念主 T 日申购基金告捷后,本基金登记机构在 T+1 日为投资东说念主增多权益 并办理相应的登记结算手续。   投资东说念主 T 日赎回基金告捷后,本基金登记机构在 T+1 日为投资东说念主扣除权益 并办理相应的登记结算手续。   在法律法则允许的边界内,本基金登记机构可对上述登记结算办理时候进行 调节,本基金管理东说念主将于运行实施前按照《信息表示办法》商量规矩,在规矩媒 介公告。   九、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时,基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求: 投资东说念主的申购肯求。 金资产净值。 能对基金功绩产生负面影响,或发生其他挫伤现有基金份额持有东说念主利益的情形。 格且领受估值时期仍导致公允价值存在首要不确定性时,经与基金托管东说念主协商确 认后,基金管理东说念主应当暂停接受基金申购肯求。                                     招募说明书 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 份额的比例达到或者跨越 50%,或者变相逃避 50%麇集度的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10、11 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主 决定暂停接受投资东说念主申购肯求时,基金管理东说念主应当根据商量规矩在规矩媒介上刊 登暂停申购公告。要是投资东说念主的申购肯求被断绝,被断绝的申购款项将退还给投 资东说念主。在暂停申购的情况排除时,基金管理东说念主应实时规复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时,基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回 款项: 投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 管理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回肯求。 格且领受估值时期仍导致公允价值存在首要不确定性时,经与基金托管东说念主协商确 认后,基金管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。                                  招募说明书   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时,基金 管理东说念主应在当日报中国证监会备案,已证实的赎回肯求,基金管理东说念主应足额支付; 如暂时弗成足额支付,应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨 给赎回肯求东说念主,未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合 同的干系条件处理。基金份额持有东说念主在肯求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受 理部分赐与根除。在暂停赎回的情况排除时,基金管理东说念主应实时规复赎回业务的 办理并公告。   十一、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金 转机中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转机中转入肯求份额 总额后的余额)跨越前一通达日的基金总份额的 10%,即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时,基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合景况决定 全额赎回或部分缓期赎回。   (1)全额赎回:当基金管理东说念主以为有才略支付投资东说念主的一说念赎回肯求时, 按正常赎回要领实行。   (2)部分缓期赎回:当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有艰难或认 为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时,基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10% 的前提下,可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求,应当按单个账户 赎回肯求量占赎回肯求总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部 分,投资东说念主在提交赎回肯求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的, 将自动转入下一个通达日不竭赎回,直到一说念赎回为止;遴荐取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回肯求将被根除。缓期的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并 处理,无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础盘算赎回金额,以此 类推,直到一说念赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴荐,投资东说念主未                                  招募说明书 能赎回部分作自动缓期赎回处理。   (3)在出现多数赎回时,对于单个基金份额持有东说念主当日跨越上一通达日基 金总份额 25%以上的赎回肯求,基金管理东说念主不错对该单个基金份额持有东说念主当日赎 回肯求中跨越上一通达日基金总份额 25%以上的部分进行缓期办理。具体措施如 下:缓期的赎回肯求将自动与下一个通达日赎回肯求一并处理,无优先权并以下 一通达日该类基金份额净值为基础盘算赎回金额,依此类推,直到一说念赎回为止。 如该单个基金份额持有东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴荐,未能赎回部分作自动 缓期赎回处理。   对于该单个基金份额持有东说念主当日赎回肯求中未跨越上一通达日基金总份额 户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回 部分,投资东说念主在提交赎回肯求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的, 将自动转入下一个通达日不竭赎回,直到一说念赎回为止;遴荐取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回肯求将被根除。缓期的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并 处理,无优先权并以下一通达日该类基金份额净值为基础盘算赎回金额,以此类 推,直到一说念赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴荐,投资东说念主未能 赎回部分作自动缓期赎回处理。   (4)暂停赎回:一语气 2 个通达日以上(含本数)发生多数赎回,如基金管 理东说念主以为有必要,可暂停接受基金的赎回肯求;如故接受的赎回肯求不错减速支 付赎回款项,但不得跨越 20 个服务日,并应当在规矩媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并缓期办理时,基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规矩的其他方式在 3 个往还日内请问基金份额持有东说念主,说明商量处理方 法,并在两日内在规矩媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。                                 招募说明书 刊登基金重新通达申购或赎回公告,并公布最近 1 个通达日的各种基金份额净值。 商量规矩,最迟于重新通达日在规矩媒介刊登重新通达申购或赎回的公告;也可 以根据现实情况在暂停公告中明确重新通达申购或赎回的时候,届时可不再另行 发布重新通达的公告。      十三、基金转机   基金管理东说念主不错根据干系法律法则以及基金合同的规矩决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的转机业务,基金转机不错收取一定的转机费, 干系执法由基金管理东说念主届时根据干系法律法则及基金合同的规矩制定并公告,并 提前请问基金托管东说念主与干系机构。      十四、基金的非往还过户   基金的非往还过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非往还过户以及登记机构认同、恰当法律法则的其它非往还过户。不管 在上述何种情况下,接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主逝世,其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承; 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体;司法强制实行是指司法机构依据收效司法文告将基金份额持有东说念主办有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往还过户必须提供基 金登记机构要求提供的干系贵府,对于恰当条件的非往还过户肯求按基金登记机 构的规矩办理,并按基金登记机构规矩的范例收费。      十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金 销售机构不错按照规矩的范例收取转托管费。                                 招募说明书   十六、依期定额投资运筹帷幄   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资运筹帷幄,具体执法由基金管理东说念主另 行规矩。投资东说念主在办理依期定额投资运筹帷幄时可自行约定每期扣款金额,每期扣款 金额必须不低于基金管理东说念主在干系公告或更新的招募说明书中所规矩的依期定 额投资运筹帷幄最低申购金额。   十七、基金份额的冻结、解冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻,以及 登记机构认同、恰当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分拨 与支付。法律法则或监管部门另有规矩的除外。   十八、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下,基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会认同的往还风景或者往还方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的,将提前公告, 基金份额持有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务执法办理基金份额转让业务。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的规矩或干系公告。   二十、其他业务   在不违抗法律法则及中国证监会规矩的前提下,基金管理东说念主可在对基金份额 持有东说念主利益无骨子性不利影响的情形下,经与基金托管东说念主协商一致后,办理基金 份额的质押业务或其他基金业务,基金管理东说念主可制定相应的业务执法,并依照《信 息表示办法》的商量规矩进行公告。                               招募说明书   二十一、基金管理东说念主可在不违抗干系法律法则、分歧基金份额持有东说念主利益 产生不利影响的前提下,根据届时具体情况对上述申购和赎回等安排进行补充 和调节并提前公告。                                  招募说明书              第九部分 基金的投资    一、投资标的    本基金通过数目化的投资方法与严格的投资次第经管,竭力收尾突出标的指 数的功绩推崇,谋求基金资产的历久升值。同期力求控制本基金净值增长率与业 绩相比基准之间的日均追踪偏离度的实足值不跨越 0.5%,年化追踪舛误不跨越    二、投资边界    本基金的投资边界为具有精良流动性的金融用具,包括国内照章刊行上市的 股票(包括主板、创业板过头他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港 股通标的股票、债券(包括国债、金融债、所在政府债、企业债、公司债、公开 刊行的次级债、可转机债券、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、 超短期融资券、证券公司短期公司债券、政府营救机构债券、政府营救债券等)、 资产营救证券、货币市集用具、同行存单、银行进款、债券回购、股指期货、股 票期权、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但 须恰当中国证监会干系规矩)。    本基金不错根据干系法律法则的规矩参与融资和转融通证券出借业务。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理东说念主在履行恰当 要领后,不错将其纳入投资边界。    基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 80% (其中投资于港股通标的股票的比例不跨越股票资产的 20%);投资于标的指数 成份股及备选成份股的资产不低于非现款基金资产的 80%;每个往还日日终在扣 除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的往还保证金后,现款或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。    要是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理东说念主在履 行恰当要领后,不错调节上述投资品种的投资比例。                                  招募说明书   三、投资策略   本基金投资于股票的比例边界为基金资产的 80%-95%,大类资产配置不作 为本基金的中枢策略。一般情况下将保持各种资产配置的基本踏实。在空洞考量 系统性风险、各种资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以 及分成等因素后,对基金资产配置作念出合适调节。   本基金主要的股票投资策略为标的指数投资策略,通过复制标的股票指数作 为基本投资组合,然后通过量化增强策略商量基本面与时期面等多种因素,找出 具有相对于标的指数逾额收益的干系量化因子,并根据因子对应的股票权重调节 基本投资组合,终末对投资组合进行追踪舛误以及往还成本等干系优化,力求在 控制风险的基础上收尾突出标的指数的相对收益。   (1)标的指数投资策略   指数化被迫投资策略参照标的指数的身分股、备选身分股过头权重,初步构 建投资组合,并按照标的指数的调节执法作出相应调节。指数成份股发生显然负 面事件面对退市风险,且指数编制机构暂未作出调节的,基金管理东说念主将按照基金 份额持有东说念主利益优先的原则,空洞商量成份股的退市风险、其在指数中的权重以 及对追踪舛误的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调节。   (2)量化增强策略   量化增强策略主要领受三大类量化模子分辩用以评估资产订价、控制风险和 优化往还。基于模子结果,基金管理东说念主阿谀市集环境和股票特性,产出投资组合, 以追求突出标的指数推崇的功绩水平。   多因子逾额收益模子:本模子是基于市集不完全有用的假设,着眼于运用统 计方法和金融表面发现证券预期收益的驱动因子以及他们之间的关系,利用历史 数据回测和构建量化投资模子,瞻望并持有概率统计上有极大可能产生正收益的 投资组合。预期收益的驱动因子不错和基本面投资相通或雷同,举例市盈率,资 本市值,公司所处板块以及证券历史推崇等,也不错是动量因子等时期面运筹帷幄或                                 招募说明书 者往还数目等流动性因子。   风险模子:该模子控制投资组合对各种风险因子的敞口,包括基金范畴、资 产波动率、行业麇集度等,竭力主动风险以及追踪舛误控制在标的边界内,使其 收益需要恰当指数收益特征。本模子主要通过控制和优化投资组合相对指数在一 些风险因子上的偏离度来收尾,常见风险因子如行业因子和基本面因子等。通过 调节风险模子,本模子力求使日均追踪偏离度的实足值不跨越 0.5%,年化追踪 舛误不跨越 7.75%。   成本模子:该模子根据各种资产的市集往还活跃度、市集冲击成本、印花税、 佣金等数据瞻望本基金的往还成本,调节基金的换手率,来达到优化投资组合的 主见。   (3)模子的应用与调节   在正常的市集情况下,本基金将主要依据量化增强模子的运行结果来进行组 合的构建。同期,基金管理东说念主也会依期对模子的有用性进行锻练和更新,以反馈 市集结构趋势的变化。在市集出现非正常波动或基金管理东说念主瞻望市集可能出现重 大非正常波动时,本基金将阿谀市集情况作念出具有一定前瞻性的判断,临时调节 各因子类别的具体组成及权重。   (4)港股通标的股票投资策略   本基金还将调遣互联互通机制下港股市集投资契机,包括: 比如行业散布、往还轨制、市集流动性、投资者结构、市集波动性、涨跌停限制、 估值与盈利答复等方面;   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化,遴荐将部分基金 资产投资于港股或遴荐不将基金资产投资于港股,基金资产并非势必投资港股。   本基金可恰当参与债券投资,主见是保证基金资产流动性,有用利用基金资 产,提高基金资产的投资收益,裁减基金的追踪舛误。                                  招募说明书   本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,在对公司基本面和转债条件深 入研究的基础上进行估值分析的基础上,投资于公司基本面优良、具有较高安全 旯旮和精良流动性的可转机债券,以达到精细追踪标的指数的主见。   本基金将通过对宏不雅经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等 因素的研究,空洞运用久期管理、收益率弧线、个券遴荐和把捏市集往还契机等 积极策略,在严格校服法律法则和基金合同,控制信用风险和流动性风险的前提 下,遴荐经风险调节后相对价值较高的品种进行投资,以期取得历久踏实收益。   在法律法则许可的前提下,本基金可基于严慎原则运用股指期货对基金投资 组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,裁减追踪舛误, 以更好地收尾本基金的投资标的。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为主见,主要遴荐流动性好、往还活跃的股指期货合约。本基金力求 利用股指期货的杠杆作用,裁减股票仓位往往调节的往还成本。   基金投资国债期货将本着严慎的原则,以套期保值为主见,充分商量其流动 性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。   基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要主见,阿谀投 资标的、比例限制、风险收益特征以及法律法则的干系限制和要求,确定参与股 票期权往还的投资时机和投资比例。若干系法律法则发生变化时,基金管理东说念主股 票期权投资管理从其最新规矩,以恰当上述法律法则和监管要求的变化。   在法律法则或监管机构许可的前提下,本基金可基于严慎原则运用其他金融 生息用具管理基金投资组合的风险水平,更好地收尾本基金的投资标的。本基金 管理东说念主运用上述金融生息用具必须是出于追求基金充分投资、减少往还成本、降 低追踪舛误的主见,不得应用于投契往还主见,或用作杠杆用具放大基金的投资。   为更好地收尾投资标的,在加强风险留神并校服审慎原则的前提下,本基金 可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投                                   招募说明书 资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性格况等因素的基础上,合 理确定出借证券的边界、期限和比例。   参与融资业务时,本基金将力求利用融资的杠杆作用,裁减因申购形成的基 金仓位较低带来的追踪舛误,达到有用追踪标的指数的主见。   本基金在空洞商量预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资,以更好地追踪标的指数,追求追踪偏离度和追踪舛误 的最小化。   将来,跟着证券市集投资用具的发展和丰富,本基金可在履行恰当要领后相 应调节和更新干系投资策略,并在招募说明书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制:   (1)本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%(其中投资 于港股通标的股票的比例不跨越股票资产的 20%);投资于标的指数成份股及备 选成份股的资产不低于非现款基金资产的 80%;   (2)每个往还日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的 往还保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以 内的政府债券,其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;   (3)本基金持有一家公司刊行的证券(合并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股统统盘算),其市值不跨越基金资产净值的 10%;   (4)本基金管理东说念主管理的一说念基金持有一家公司刊行的证券(合并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股统统盘算),不跨越该证券的 10%,完全按照 商量指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规矩的比例限制;   (5)本基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产营救证券的比例,不得跨越 基金资产净值的 10%;                                   招募说明书   (6)本基金持有的一说念资产营救证券,其市值不得跨越基金资产净值的 20%;   (7)本基金持有的合并(指合并信用级别)资产营救证券的比例,不得超 过该资产营救证券范畴的 10%;   (8)本基金管理东说念主管理的一说念基金投资于合并原始权益东说念主的各种资产营救 证券,不得跨越其各种资产营救证券统统范畴的 10%;   (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产营救证 券。基金持有资产营救证券期间,要是其信用品级下降、不再恰当投资范例,应 在评级论说发布之日起 3 个月内赐与一说念卖出;   (10)基金财产参与股票刊行申购,本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产,本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量;   (11)本基金投入世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%,投入世界银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年, 债券回购到期后不得延期;   (12)本基金参与股指期货、国债期货往还,应当校服下列要求: 值的 10%; 价证券市值之和,不得跨越基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)、资产营救证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等; 股票总市值的 20%; 盘算)应当恰当基金合同对于股票投资比例的商量约定; 过上一往还日基金资产净值的 20%; 金资产净值的 15%;                                   招募说明书 债券总市值的 30%; 过上一往还日基金资产净值的 30%; 卖放洋债期货合约价值,统统(轧差盘算)应当恰当基金合同对于债券投资比例 的商量约定;   (13)本基金参与股票期权往还的,应当校服下列要求: 持有合约行权所需的全额现款或往还所执法认同的可冲抵期权保证金的现款等 价物; 按照行权价乘以合约乘数盘算;   (14)本基金参与融资业务的,在职何往还日日终,持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和,不得跨越基金资产净值的 95%;   (15)本基金参与转融通证券出借业务的,应当恰当下列要求:最近 6 个月 内日均基金资产净值不低于 2 亿元;参与转融通证券出借业务的证券资产不得超 过基金资产净值的 30%,出借期限在 10 个往还日以上的出借证券归为《流动性 风险管理规矩》所述流动性受限资产的边界;同期,本基金参与出借业务的单只 证券不得跨越本基金持有该证券总量的 50%,证券出借的平均剩余期限不得跨越   (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得跨越本基金资产净 值的 15%;因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之 外的因素致使基金不恰当该比例限制的,基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资;   (17)本基金管理东说念主管理的一说念通达式基金持有一家上市公司刊行的可流通                                   招募说明书 股票,不得跨越该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理东说念主管理的一说念投资组 合持有一家上市公司刊行的可流通股票,不得跨越该上市公司可流通股票的 30%; 完全按照商量指数的组成比例进行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定 的突出投资组合可不受前述比例限制;   (18)本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往还对 手开展逆回购往还的,可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资边界 保持一致;   (19)本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%;   (20)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往还的股票实行,与境 内上市往还的股票合并盘算,法律法则或监管机构另有规矩从其规矩;   (21)法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述(2)、(9)、(15)、(16)、(18)情形之外,因证券、期货市 场波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比 例不恰当上述规矩投资比例的,基金管理东说念主应当在 10 个往还日内进行调节,但 中国证监会规矩的突出情形除外。因证券市集波动、上市公司合并、基金范畴变 动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资不恰当第(15)项规矩的,基金管理东说念主 不得新增出借业务。法律法则另有规矩的,从其规矩。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的商量约定。在上述期间内,本基金的投资边界、投资策略应当恰当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 运行。   法律法则或监管部门取消或调节上述限制,如适用于本基金,基金管理东说念主在 履行恰当要领后,则本基金投资不再受干系限制或以调节后的规矩为准。   为留意基金份额持有东说念主的正当权益,基金财产不得用于下列投资或者行为:   (1)承销证券;   (2)违抗规矩向他东说念主贷款或者提供担保;   (3)从事承担无尽使命的投资;                                     招募说明书   (4)买卖其他基金份额,然则中国证监会另有规矩的除外;   (5)向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资;   (6)从事内幕往还、附近证券往还价钱过头他不方正的证券往还行为;   (7)法律、行政法则和中国证监会规矩不容的其他行为。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过头控股鞭策、现实 控制东说念主或者与其有首要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他首要关联往还的,应当恰当基金的投资标的和投资策略,罢黜基金份 额持有东说念主利益优先原则,留神利益突破,建立健全里面审批机制和评估机制,按 照市集公说念合理价钱实行。干系往还必须事前得到基金托管东说念主的同意,并按法律 法则赐与表示。首要关联往还应提交基金管理东说念主董事会审议,并经过三分之二以 上的镇静董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往还事项进行审查。   法律、行政法则或监管机构取消上述不容行动的,如适用于本基金,基金管 理东说念主在履行恰当要领后,则本基金投资不再受干系限制。   五、标的指数与功绩相比基准   本基金的标的指数为:中证 500ESG 基准指数   本基金的功绩相比基准为:中证 500ESG 基准指数收益率×95%+银行活期存 款税后利率×5%。   将来若出现标的指数不恰当法律法则及监管要求(因成份股价钱波动等指数 编制方法变动之外的因素致使标的指数不恰当要求的情形除外)、指数编制机构 退出等情形,基金管理东说念主应当自该情形发生之日起十个服务日向中国证监会论说 并残忍惩处有运筹帷幄,如更换基金标的指数、转机运作方式、与其他基金合并、或者 远离基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决,基金份额持 有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的,基金合同远离。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩处有运筹帷幄确依期间,基金管理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往还日的指数信息罢黜基金份额持有东说念主 利益优先原则营救基金投资运作。                                 招募说明书   六、风险收益特征   本基金属于股票型指数增强基金,其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债 券型基金与货币市集基金。本基金在控制基金净值增长率与功绩相比基准之间的 日均追踪偏离度及年化追踪舛误的基础上,力求收尾突出功绩相比基准的功绩表 现。历久来看,本基金具有与功绩相比基准邻近的风险水平。   本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市集轨制以及往还执法等互异带来的独有风险。本基金可根据投资策略需要或不 同配置地市集环境的变化,遴荐将部分基金资产投资于港股或遴荐不将基金资产 投资于港股,基金资产并非势必投资港股。   七、基金管理东说念主代表基金诈骗鞭策或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东说念主的利益; 东说念主牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时,根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则,基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致,并磋商司帐师事 务所想法后,不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 规矩。                                                  招募说明书      九、基金投资组合论说      基金管理东说念主的董事会及董事保证本论说中所载贵府不存在乌有记录、误导性 述说或首要遗漏,并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带使命。      基金托管东说念主根据本基金合同规矩,复核了本论说中的财务运筹帷幄、净值推崇和 投资组合论说等内容,保证复核内容不存在乌有记录、误导性述说或者首要遗漏。      以下内容摘自中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金 2024 年第 3 季度论说。                                             占基金总资产的比例 序号           形貌              金额(元)                                                (%)       其中:股票                   33,023,179.34        93.68       其中:债券                    1,825,035.57         5.18           资产营救证券                          -            -       其中:买断式回购的买入返售金                                           -             -       融资产    (1)论说期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合                                     占基金资产净值比 代码      行业类别      公允价值(元)                                        例(%)  A 农、林、牧、渔业                       -             -  B 采矿业                 1,774,298.00          5.08  C 制造业                19,911,725.23         56.98     电力、热力、燃气及水  D                     1,171,449.00          3.35     出产和供应业  E 建筑业                   524,794.00          1.50  F 批发和零卖业                837,123.18          2.40     交通输送、仓储和邮政  G                       848,470.00          2.43     业                                              招募说明书 H    住宿和餐饮业                              -         -      信息传输、软件和信息  I                            1,930,130.40      5.52      时期服务业 J    金融业                      1,972,019.70      5.64 K    房地产业                       388,641.00      1.11 L    租出和商务服务业                   184,438.00      0.53 M    科学研究和时期服务业                 409,469.80      1.17      水利、环境和环球设施 N                              304,430.00       0.87      管理业      住户服务、修理和其他 O                                        -         -      服务业 P    培植                                 -          - Q    卫生和社会服务                            -          - R    文化、体育和文娱业                 197,336.00       0.56 S    空洞                        147,312.00       0.42      统统                      30,601,636.31     87.56    (2) 论说期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合                                     占基金资产净值比 代码       行业类别     公允价值(元)                                        例(%)  A 农、林、牧、渔业                       -            -  B 采矿业                            -            -  C 制造业                 2,026,920.81         5.80     电力、热力、燃气及水  D                                -            -     出产和供应业  E 建筑业                     8,930.00         0.03  F 批发和零卖业                         -            -     交通输送、仓储和邮政  G                        29,952.00         0.09     业  H 住宿和餐饮业                         -            -     信息传输、软件和信息  I                       304,882.66         0.87     时期服务业  J 金融业                     8,140.00         0.02  K 房地产业                   33,462.00         0.10  L 租出和商务服务业                       -            -  M 科学研究和时期服务业              1,410.56         0.00  N 水利、环境和环球设施                                   -            -     管理业  O 住户服务、修理和其他                                   -            -     服务业  P 培植                             -            -  Q 卫生和社会服务                        -            -                                                           招募说明书  R    文化、体育和文娱业                           7,845.00          0.02  S    空洞                                         -             -       统统                              2,421,543.03          6.93      (3)论说期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      本基金本论说期末未持有港股通股票资产。      (1)论说期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 股票投资明细                                                   占基金资产净值比例 序号 股票代码        股票称呼 数目(股)公允价值(元)                                                      (%)      (3) 论说期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名股票投资明细                                                    占基金资产净值比例 序号 股票代码        股票称呼 数目(股)公允价值(元)                                                       (%)                                                    占基金资产净值比例 序号         债券品种        公允价值(元)                                                       (%)       其中:政策性金融债                             -                 -                                                                 招募说明书 细          债券代                                             占基金资产净值比例 序号                债券称呼       数目(张)公允价值(元)            码                                                (%) 券投资明细         本基金本论说期末未持有资产营救证券。 明细         本基金本论说期末未持有贵金属。 细         本基金本论说期末未持有权证。         (1)论说期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细         本基金本论说期末未持有股指期货。         (2)本基金投资股指期货的投资政策         本论说期末本基金未持有股指期货。         (1)本期国债期货投资政策         本基金本论说期末未持有国债期货。                                      招募说明书  (2)论说期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  本基金本论说期末未持有国债期货。  (3)本期国债期货投资评价  本基金本论说期末未持有国债期货。  (1)本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案调 查,或在论说编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形  本基金投资的前十名证券的刊行主体本期未出现被监管部门立案造访,或在 论说编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形。  (2)基金投资的前十名股票是否超出基金合同规矩的备选股票库  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规矩的备选股票库。  序号          称呼          金额(元)  本基金本论说期末未持有处于转股期的可转机债券。 (1)论说期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本论说期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 (2)论说期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本论说期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。  由于四舍五入的原因,分项之和与统统项之间可能存在尾差。                                                               招募说明书                           第十部分 基金的功绩    基金管理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其将来表 现。投资有风险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    本基金基金合同收效日为 2022 年 10 月 25 日,基金功绩数据适度 2024 年 9 月 30 日。                           中金中证 500ESG 指数增强 A                                    功绩比      功绩相比                           净值收                  净值收               较基准      基准收益      阶段                   益率标                        ①-③      ②-④                  益率①               收益率      率范例差                           准差②                                     ③         ④ 基金合同收效日 起至 2022 年 12     -4.24%    0.58%   0.26%     0.91%   -4.50%    -0.33% 月 31 日 日至 2023 年 12     -6.91%    0.72%   -5.84%    0.78%   -1.07%    -0.06% 月 31 日 基金合同收效日 起至 2024 年 09     -3.92%    1.13%   0.24%     1.20%   -4.16%    -0.07% 月 30 日                           中金中证 500ESG 指数增强 C                                    功绩比      功绩相比                           净值收                  净值收               较基准      基准收益      阶段                   益率标                        ①-③      ②-④                  益率①               收益率      率范例差                           准差②                                     ③         ④ 基金合同收效日 起至 2022 年 12     -4.31%    0.58%   0.26%     0.91%   -4.57%    -0.33% 月 31 日 日至 2023 年 12     -7.29%    0.72%   -5.84%    0.78%   -1.45%    -0.06% 月 31 日 基金合同收效日 起至 2024 年 09     -4.66%    1.13%   0.24%     1.20%   -4.90%    -0.07% 月 30 日                                招募说明书                 第十一部分 基金的财产      一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过头他投资所形成的价值总和。      二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账 户相镇静。      四、基金财产的营救和责罚   本基金财产镇静于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产,并由基 金托管东说念主营救。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命,其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的规矩责罚外,基金财产不得被处 分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章根除或者被照章宣告破产等原 因进行清理的,基金财产不属于其清管待产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务, 不得对基金财产强制实行。                                  招募说明书            第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券往还风景的往还日以及国度法律法则 规矩需要对外表示基金净值的非往还日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、资产营救证券、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时,应恰当《企业会 计准则》、监管部门商量规矩。   (一)对存在活跃市集且大概获取相通资产或欠债报价的投资品种,在估值 日有报价的,除司帐准则规矩的例外情况外,应将该报价不加调节地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往还日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的,应领受最近往还日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值 日或最近往还日的报价弗成真确反馈公允价值的,应报恩价进行调节,确定公允 价值。   与上述投资品种相通,但具有不同特征的,应以相通资产或欠债的公允价值 为基础,并在估值时期中商量不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等,要是该限制是针对资产持有者的,那么在估值时期中不应将该限制作 为特征商量。此外,基金管理东说念主不应试虑因其大批持有干系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   (二)对不存在活跃市集的投资品种,应领受在当前情况下适用何况有实足 可利用数据和其他信息营救的估值时期确定公允价值。领受估值时期确定公允价 值时,应优先使用可不雅察输入值,只消在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下,才不错使用不可不雅察输入值。                                   招募说明书   (三)如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件, 使潜在估值调节对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应酬估值 进行调节并确定公允价值。   四、估值方法   (1)往还所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券往还所挂 牌的市价(收盘价)估值;估值日无往还的,且最近往还日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的,以最近往还日的市价 (收盘价)估值;如最近往还日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的首要事件的,可参考雷同投资品种的现行市价及首要变化因素, 调节最近往还市价,确定公允价钱。   (2)往还所上市往还或挂牌转让的不含权固定收益品种,中式估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;   (3)往还所上市往还或挂牌转让的含权固定收益品种,中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值;   (4)往还所上市往还的可转机债券以逐日收盘价动作估值全价;   (5)往还所上市不存在活跃市集的有价证券,领受估值时期确定公允价值。 往还所市集挂牌转让的资产营救证券,领受估值时期确定公允价值;   (6)对在往还所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市集的 情况下,应以活跃市集上未经调节的报价动作估值日的公允价值;对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下,应酬市集报价进行调节以证实估值日的 公允价值;对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下,应领受估值时期确定 其公允价值。   (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券往还所挂牌 的合并股票的估值方法估值;该日无往还的,以最近一日的市价(收盘价)估值;   (2)初度公开采行未上市的股票、债券,领受估值时期确定公允价值,在                                 招募说明书 估值时期难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。   (3)在刊行时明确一依期限限售期的股票,包括但不限于非公开采行股票、 初度公开采行股票时公司鞭策公开采售股份、通过大量往还取得的带限售期的股 票等,不包括停牌、新刊行未上市、回购往还中的质押券等流通受限股票,按监 管机构或行业协会商量规矩确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种,按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未诈骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市,且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券,在刊行利率与二级市集利率不存在显然互异,未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下,按成本估值。 值。 估值机构未提供估值价钱的,按成本估值。 估值当日无结算价的,且最近往还日后经济环境未发生首要变化的,领受最近交 易日结算价估值。 估值当日无结算价的,且最近往还日后经济环境未发生首要变化的,领受最近交 易日结算价估值。如法律法则今后另有规矩的,从其规矩。 估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。   税收:对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票市集往还互联互通机制 触及的境社往还风景所在地的法律法则规矩应缴纳的各项税金,本基金将按权责 发生制原则进行估值;对于因税收规矩调节或其他原因导致基金现实交征税金与                                   招募说明书 估算的应交税金有互异的,基金将在干系税金调节日或现实支付日进行相应的估 值调节。 门和行业协会的干系规矩进行估值。 确保基金估值的公说念性。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后,按最能反馈公允价值的价钱估值。 按国度最新规矩估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法则的规矩或者未能充分留意基金份额持有东说念主利益时,应立即请问 对方,共同查明原因,两边协商惩处。   根据商量法律法则,基金资产净值盘算和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金管理东说念主担任,因此,就与本基金商量的会 计问题,如经干系各方在对等基础上充分筹商后,仍无法达成一致的想法,按照 基金管理东说念主对基金净值的盘算结果对外赐与公布。   五、估值要领 的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目盘算,精准到 0.0001 元,小 数点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主不错缔造大额赎回情形下的净值精度济急调 整机制。国度另有规矩的,从其规矩。   基金管理东说念主每个服务日盘算基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值, 并按规矩公告。 或基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个服务日对基金资产估值后,                                   招募说明书 将各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主,经基金托管东说念主复核无误后, 由基金管理东说念主对外公布。   六、估值舛讹的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值舛讹时,视为该类基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理:   本基金运作过程中,要是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪责形成估值舛讹,导致其他当事东说念主遇到损失的,罪责 的使命东说念主应当对由于该估值舛讹遇到损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值舛讹处理原则”给予补偿,承担补偿使命。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于:贵府申报差错、数据传输差错、数 据盘算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   (1)估值舛讹已发生,但尚未给当事东说念主形成损失机,估值舛讹使命方应及 时协调各方,实时进行更正,因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹使命方承担; 由于估值舛讹使命方未实时更正已产生的估值舛讹,给当事东说念主形成损失的,由估 值舛讹使命方对径直损失承担补偿使命;若估值舛讹使命方如故积极协调,何况 有协助义务确当事东说念主有实足的时候进行更正而未更正,则其应当承担相应补偿责 任。估值舛讹使命方应酬更正的情况向商量当事东说念主进行证实,确保估值舛讹已得 到更正。   (2)估值舛讹的使命方对商量当事东说念主的径直损失负责,分歧曲折损失负责, 何况仅对估值舛讹的商量径直当事东说念主负责,分歧第三方负责。   (3)因估值舛讹而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值舛讹使命方仍应酬估值舛讹负责。要是由于取得不妥得利确当事东说念主不返还 或不一说念返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”),则估值舛讹责                                  招募说明书 任方应补偿受损方的损失,并在其支付的补偿金额的边界内对取得不妥得利确当 事东说念主享有要求托付不妥得利的权利;要是取得不妥得利确当事东说念主如故将此部分不 当得利返还给受损方,则受损方应当将其如故取得的补偿额加上如故取得的不妥 得利返还的总和跨越其现实损失的差额部分支付给估值舛讹使命方。   (4)估值舛讹调节领受尽量规复至假设未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后,商量确当事东说念主应当实时进行处理,处理的要领如下:   (1)查明估值舛讹发生的原因,列明整个确当事东说念主,并根据估值舛讹发生 的原因确定估值舛讹的使命方;   (2)根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹形成的损失 进行评估;   (3)根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的使命方进行 更正和补偿损失;   (4)根据估值舛讹处理的方法,需要修改基金登记机构往还数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值舛讹的更正向商量当事东说念主进行证实。   (1)基金份额净值盘算出现舛讹时,基金管理东说念主应当立即赐与纠正,通报 基金托管东说念主,并遴选合理的措施驻扎损失进一步扩大。   (2)舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案;舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管 理东说念主应当公告,并报中国证监会备案。   (3)前述内容如法律法则或监管机关另有规矩的,从其规矩处理。   七、暂停估值的情形 业时;                                  招募说明书 商证实后,基金管理东说念主应当暂停估值;      八、基金净值的证实   基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金管理东说念主负责盘算,基金 托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个通达日往还收尾后盘算当日的基金资 产净值和各种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 盘算结果复核证实后发送给基金管理东说念主,由基金管理东说念主按规矩对基金净值赐与公 布。      九、突出情况的处理 差不动作基金资产估值舛讹处理。 的数据舛讹等非基金管理东说念主与基金托管东说念主原因,或由于不可抗力等原因,基金管 理东说念主和基金托管东说念主天然如故遴选必要、恰当、合理的措施进行查验,然则未能发 现该舛讹而形成的基金资产估值舛讹,基金管理东说念主、基金托管东说念主免除补偿使命。 但基金管理东说念主、基金托管东说念主应积极遴选必要的措施排除或浮松由此形成的影响。      十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息,暂停表示侧袋账户份额净值。                                   招募说明书             第十三部分 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额,基金已收尾收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指适度收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已收尾收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不遴荐, 本基金默许的收益分拨方式是现款分成; 服务费,各种别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同,本基金合并类别的每 一基金份额享有同等分拨权; 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值;   在不违抗法律法则且对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下,基 金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致可对基金收益分拨原则进行调节,无需召开基 金份额持有东说念主大会。   四、收益分拨有运筹帷幄   基金收益分拨有运筹帷幄中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。                                招募说明书   五、收益分拨有运筹帷幄实在定、公告与实施   本基金收益分拨有运筹帷幄由基金管理东说念主拟定,并由基金托管东说念主复核,依照《信息 表示办法》的商量规矩在规矩媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续用度时,基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的盘算方法,依照《业务执法》实行。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分拨,详见本招募说明书“侧 袋机制”部分的规矩。                                  招募说明书            第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提范例和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的盘算 方法如下:   H=E×1.00%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管东说念主根据 与基金管理东说念主查对一致的财务数据,自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付,基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 休日等,支付日历顺延。用度自动扣划后,基金管理东说念主应进行查对,如发现数据 不符,实时商量基金托管东说念主协商惩处。                                    招募说明书    在首期支付基金管理费前,基金管理东说念主应向基金托管东说念主出具稳重函件指定基 金管理费的收款账户。基金管理东说念主如需要变更此账户,应提前 5 个服务日向基金 托管东说念主出具书面的收款账户变更请问。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。托管费的盘算 方法如下:    H=E×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管东说念主根据 与基金管理东说念主查对一致的财务数据,自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付,基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 休日等,支付日历顺延。用度自动扣划后,基金管理东说念主应进行查对,如发现数据 不符,实时商量基金托管东说念主协商惩处。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%。    本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率 计提。盘算方法如下:    H=E×0.40%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值    销售服务费逐日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理东说念主向基 金托管东说念主发送销售服务费划款指示,基金托管东说念主复核后于次月首日起五个服务日 内从基金财产中一次性划出,经登记机构分辩支付给各个基金销售机构。若遇法 定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日历顺延至最近可支付 日支付。    上述“一、基金用度的种类”中第 4-11 项用度,根据商量法则及相应条约规                                招募说明书 定,按用度现实开销金额列入当期用度,由基金托管东说念主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的形貌   下列用度不列入基金用度: 基金财产的损失; 目。      四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户商量的用度不错从侧袋账户中列支,但 应待侧袋账户资产变现后方可列支,商量用度可酌情收取或减免,但不得收取管 理费,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。      五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体,其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的干系税收,由基金份额持有东说念主承担,基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度商量税收征收的规矩代扣代缴。                                        招募说明书             第十五部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则:要是《基金合同》收效少于 2 个月,不错并入下一个司帐 年度表示; 司帐核算,按照商量规矩编制基金司帐报表; 并以书面方式证实。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规矩的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需按照《信息表示办法》的商量规矩在规矩媒介公告。                                  招募说明书             第十六部分 基金的信息表示      一、本基金的信息表示应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息表示办 法》、《流动性风险管理规矩》、《基金合同》过头他商量规矩。      二、信息表示义务东说念主   本基金信息表示义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律法则和中国证监会规矩的天然东说念主、法东说念主和犯罪东说念主组 织。   本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点,按照法律 法则和中国证监会的规矩表示基金信息,并保证所表示信息的真确性、准确性、 无缺性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会规矩时候内,将应予表示的基金信 息通过恰当中国证监会规矩条件的用以进行信息表示的世界性报刊(以下简称 “规矩报刊”)及《信息表示办法》规矩的互联网网站(以下简称“规矩网站”)等 媒介表示,并保证基金投资者大概按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者 复制公开表示的信息贵府。      三、本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息,不得有下列行动: 字;                                  招募说明书      四、本基金公开表示的信息应领受中语文本。如同期领受外文文本的,基 金信息表示义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以 中语文本为准。   本基金公开表示的信息领受阿拉伯数字;除绝顶说明外,货币单元为东说念主民币 元。      五、公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括:   (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵府纲领 基金份额持有东说念主大会召开的执法及具体要领,说明基金居品的特性等触及基金投 资者首要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后,基金招募说明书的信息 发生首要变更的,基金管理东说念主应当在三个服务日内,更新基金招募说明书并登载 在规矩网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金远离运作的,基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲领信息。《基金合同》收效后,基金居品贵府纲领的信息发生首要变 更的,基金管理东说念主应当在三个服务日内,更新基金居品贵府纲领,并登载在规矩 网站及基金销售机构网站或营业网点;基金居品贵府纲领其他信息发生变更的, 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的,基金管理东说念主不再更新基金居品 贵府纲领。   基金召募肯求经中国证监会注册后,基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前, 将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告、《基金合同》指示性公告登                                招募说明书 载在规矩报刊上;将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府纲领、 基金合同、托管条约登载在规矩网站上,并将基金居品贵府纲领登载在基金销售 机构网站或营业网点;基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管条约登载 在规矩网站上。   (二)基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书确当日登载于规矩媒介上。   (三)《基金合同》收效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日在规矩媒介上登载《基金 合同》收效公告。   (四)基金净值信息   《基金合同》收效后,在运行办理基金份额申购或者赎回前,基金管理东说念主应 当至少每周在规矩网站表示一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后,基金管理东说念主应当在不晚于每个通达日 的次日,通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点,表示通达日的各种基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日,在规矩网站表示半 年度和年度终末一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   (五)基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的盘算方式及商量申购、赎回费率,并保证投资者大概在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   (六)基金依期论说,包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内,编制完成基金年度论说,将年 度论说登载在规矩网站上,并将年度论说指示性公告登载在规矩报刊上。基金年 度论说中的财务司帐论说应当经过恰当《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师 事务所审计。                                  招募说明书   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内,编制完成基金中期论说,将 中期论说登载在规矩网站上,并将中期论说指示性公告登载在规矩报刊上。   基金管理东说念主应当在季度收尾之日起十五个服务日内,编制完成基金季度论说, 将季度论说登载在规矩网站上,并将季度论说指示性公告登载在规矩报刊上。   《基金合同》收效不足 2 个月的,基金管理东说念主不错不编制当期基金季度论说、 基金中期论说或者基金年度论说。   如论说期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形,为保障其他投资者的权益,基金管理东说念主至少应当在依期论说“影响投资者决 策的其他遑急信息”项下表示该投资者的类别、论说期末持有份额及占比、论说 期内持有份额变化情况及本基金的独有风险,中国证监会认定的突出情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度论说和中期论说中表示基金组合股产情况过头 流动性风险分析等。   (七)临时论说   本基金发生首要事件,商量信息表示义务东说念主应当在 2 日内编制临时论评话, 并登载在规矩报刊和规矩网站上。   前款所称首要事件,是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件: 务所; 事项,基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 东说念主变更;                                   招募说明书 负责东说念主发生变动; 基金托管东说念主专诚基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之 三十; 首要行政处罚、刑事处罚,基金托管东说念主或其专诚基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务干系行动受到首要行政处罚、刑事处罚; 现实控制东说念主或者与其有首要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他首要关联往还事项,但中国证监会另有规矩的除外; 方式和费率发生变更; 事项时; 格产生首要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   (八)领悟公告                                招募说明书   在《基金合同》存续期限内,任何环球媒介中出现的或者在市集端淑传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能挫伤基金份 额持有东说念主权益的,干系信息表示义务东说念主洞悉后应当立即对该音讯进行公开领悟。   (九)基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项,应当照章报中国证监会备案,并赐与公告。   (十)清表面说   基金合同远离的,基金管理东说念主应当照章组织清理小组对基金财产进行清理并 作出清表面说。清表面说应当经过恰当《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师 事务所审计,并由讼师事务所出具法律想法书。清理小组应当将清表面说登载在 规矩网站上,并将清表面说指示性公告登载在规矩报刊上。   (十一)投资股指期货的信息表示   基金管理东说念主应当在基金季度论说、基金中期论说、基金年度论说等依期论说 和招募说明书(更新)等文献中表示股指期货往还情况,包括投资政策、持仓情 况、损益情况、风险运筹帷幄等,并充分揭示股指期货往还对基金总体风险的影响以 及是否恰当既定的投资政策和投资标的。   (十二)投资国债期货的信息表示   基金管理东说念主应当在基金季度论说、基金中期论说、基金年度论说等依期论说 和招募说明书(更新)等文献中表示的国债期货往还情况,应当包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险运筹帷幄等,并充分揭示国债期货往还对本基金总体风险 的影响以及是否恰当既定的投资政策和投资标的。   (十三)投资股票期权的信息表示   基金管理东说念主应在依期信息表示文献中表示参与股票期权往还的商量情况,包 括投资政策、持仓情况、损益情况、风险运筹帷幄、估值方法等,并充分揭示股票期 权往还对基金总体风险的影响以及是否恰当既定的投资政策和投资标的。   (十四)投资资产营救证券的信息表示   基金管理东说念主应在基金年度论说及基金中期论说中表示其持有的资产营救证 券总额、资产营救证券市值占基金净资产的比例和论说期内整个的资产营救证券 明细。基金管理东说念主应在基金季度论说中表示其持有的资产营救证券总额、资产支                                  招募说明书 持证券市值占基金净资产的比例和论说期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产营救证券明细。   (十五)融资和转融通证券出借业务情况   基金管理东说念主应在季度论说、中期论说、年度论说等依期论说和招募说明书(更 新)等文献中表示参与融资和转融通证券出借业务情况,包括投资策略、业务开 展情况、损益情况、风险及管理情况,并就论说期内参与转融通证券出借业务发 生的首要关联往还事项作念详备说明。   (十六)投资港股通标的股票的信息表示   若本基金参与港股通往还,基金管理东说念主应当在基金季度论说、基金中期论说、 基金年度论说等依期论说和招募说明书(更新)等文献中表示参与港股通往还的 干系情况。若中国证监会对公开召募证券投资基金通过内地与香港股票市集往还 互联互通机制投资香港股票市集的信息表示另有规矩的,从其规矩。   (十七)实施侧袋机制期间的信息表示   本基金实施侧袋机制的,干系信息表示义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的规矩进行信息表示,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。   (十八)中国证监会规矩的其他信息。   六、信息表示事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示管理轨制,指定专诚部门及 高档管理东说念主员负责管理信息表示事务。   基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息,应当恰当中国证监会干系基金信息 表示内容与步地准则等法则的规矩。   基金托管东说念主应当按照干系法律法则、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定,对基金管理东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期论说、更新的招募说明书、基金居品贵府纲领、基金清表面说等 干系基金信息进行复核、审查,并向基金管理东说念主出具书面文献或者电子证实。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中遴荐一家报刊表示本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金                                 招募说明书 信息,并保证干系报送信息的真确、准确、无缺、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩媒介上表示信息外,还不错根据需要 在其他环球媒介表示信息,然则其他环球媒介不得早于规矩媒介表示信息,何况 在不同媒介上表示合并信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求表示信息外,也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度,在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下,自主普及信息表示服务的质地。具体要求应当恰当中 国证监会及自律执法的干系规矩。前述自主表示如产生信息表示用度,该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计论说、法律想法书的专 业机构,应当制作服务底稿,并将干系档案至少保存到《基金合同》远离后 10 年。      七、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后,基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法 规规矩将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。      八、暂停或蔓延表示基金干系信息的情形   当出现下述情况时,基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延表示基金干系信 息:                                  招募说明书               第十七部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资激情和往还轨制等各样因素的 影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:   (1)政策风险   货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国度政策的变化对质券市 场产生一定的影响,导致市集价钱波动,影响基金收益而产生风险。   (2)经济周期风险   证券市集受宏不雅经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特性,而周期性 的经济运行周期推崇将对质券市集的收益水平产生影响,从而对收益产生影响。   (3)利率风险   利憨径直影响着债券的价钱和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金 投资于债券,其收益水平会受到利率变化的影响。在利率高涨时,基金持有的债 券价钱下降,如基金组合久期较长,则将形成基金资产的损失。   (4)债券收益率弧线风险   收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行迁移商量的风险,不同信用水平的 货币市集投资品种具有不同的收益率弧线结构,若收益率弧线莫得如预期变化, 可能导致基金投资决策出现偏差,从而影响基金的收益水平,单一的久期运筹帷幄并 弗成充分反馈这一风险的存在。   (5)上市公司经营风险   上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理才略、财务景况、市集远景、 行业竞争、东说念主员修养等,这些都会导致企业的盈利发生变化。要是本基金投资的 上市公司经营不善,其股票价钱可能着落,或者大概用于分拨的利润减少,使基 金财产投资收益下降。天然本基金不错通过投资各样化来分散这种非系统风险, 但弗成完全逃避。   (6)购买力风险                                招募说明书   基金的利润将主要通过现款姿色来分拨,而现款可能因为通货推广的影响而 导致购买力下降,从而使基金的现实收益下降。   (7)再投资风险   再投资风险反馈了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这 与利率高涨所带来的价钱风险(即利率风险)互为消长。具体为当利率下降时, 基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将取得比畴前较少的 收益率,这将对基金的净值增长率产生影响。   (8)债券回购风险   债券回购为普及合座基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。债券 回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险,其中,信用风险 指回购往还中往还敌手在回购到期时,弗成偿还一说念或部分证券或价款,形成基 金净值损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于债券投资收 益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个这个词组合风险放大的 风险;而波动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对基金组合收益进行放大 的同期,也对基金组合的波动性(范例差)进行了放大,即基金组合的风险将会 加大。回购比例越高,风险清楚进度也就越高,对基金净值形成损失的可能性也 就越大。   信用风险主要指债券刊行东说念主因经营情况恶化等因素发生爽约,或债券刊行东说念主 断绝履行还本付息义务,或由于债券刊行东说念主或债券自身信用品级裁减导致债券价 格波动等风险。信用风险也包括证券往还敌手因爽约而产生的证券交割风险。   由于市集或个券往还量不足,导致证券弗成赶快、低成土产货转变为现款,从 而对基金收益形成不利影响。流动性风险还包括基金出现多数赎回,导致莫得足 够的现款应付赎回支付所引致的风险。   (1)基金申购、赎回安排   本基金领受通达方式运作,基金管理东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回, 但基金管理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、                                 招募说明书 赎回时除外。基金管理东说念主将加强对申购、赎回文节的管理,合理控制基金份额持 有东说念主麇集度,审慎证实大额申购与大额赎回肯求。具体内容详见本招募说明书“基 金份额的申购与赎回”章节。   (2)拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资边界为具有精良流动性的金融用具,以标的指数的成份股过头 备选成份股为主要投资对象。空洞评估在正常市集环境下,本基金的流动性风险 适中,但不排除在特定阶段、特定市集环境下特定投资标的出现流动性较差的情 况,可能存在以卑鄙动性风险:一是基金管理东说念主建仓或进行组合调节时,可能由 于特定投资标的流动性相对不足而无法按预期的价钱买进或卖出;二是为应付投 资者的赎回,基金被迫以不恰当的价钱卖出资产。两者均可能使基金净值受到不 利影响。   (3)多数赎回情形下的流动性风险管理措施   基金出现多数赎回情形下,基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合景况或 多数赎回份额占比情况决定全额赎回、暂停接受赎回肯求、部分缓期赎回或减速 支付赎回款项或中国证监会认定的其他措施。同期,如本基金单个基金份额持有 东说念主在单个通达日肯求赎回基金份额跨越基金总份额一定比例以上的,基金管理东说念主 有权对其遴选缓期办理赎回肯求的措施。详见本《招募说明书》“基金份额的申 购与赎回”中“多数赎回的情形及处理方式”部天职容。发生上述情形时,投资东说念主 面对无法一说念赎回或无法实时取得赎回资金的风险。在本基金暂停或缓期办理投 资者赎回肯求的情况下,投资者未能赎回的基金份额还将面对净值波动的风险。 未赎回的基金份额持有东说念主仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净 资产产生的负面影响。   (4)实施备用的流动性风险管理用具的情形、要领及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性重荷等极点情况下发生无法应酬投资者多数赎回的 情形时,基金管理东说念主将以保障投资者正当权益为前提,严格按照法律法则及基金 合同的规矩,严慎中式缓期办理多数赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减速支付赎 回款项、收取短期赎回费、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险管理用具动作 补助措施。对于各种流动性风险管理用具的使用,基金管理东说念主将依照严格审批、                                 招募说明书 审慎决策的原则,实时有用地对风险进行监测和评估,使用前经过里面审批要领 并与基金托管东说念主协商一致。在现实运用各种流动性风险管理用具时,投资者的赎 回肯求、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理东说念主将严格依照法律法则及 基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的正当权益。   在基金管理运作过程中基金管理东说念主的学问、教养、判断、决策、技能等,会 影响其对信息的占有和对经济阵势、证券价钱走势的判断,如基金管理东说念主判断有 误、获取信息不全、或对投资用具使用不妥等会影响基金收益水平,从而产生风 险。因此,本基金可能因为基金管理东说念主的管理水平、管理技巧和管理时期等因素 影响基金收益水平。   本基金领受的估值方法有可能弗成充分反馈和揭示风险,或经济环境发生重 大变化时,在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理东说念主和基金托管 东说念主将共同协商,参考雷同投资品种的现行市价及首要变化因素,调节最近往还市 价,使调节后的基金资产净值更公允地反馈基金资产价值,确保基金资产净值不 会对基金份额持有东说念主形成骨子性的挫伤。   基金运作过程中,因里面控制存在残障或者东说念主为因素形成操作乌有或违抗操 作规程等引致的风险,举例,越权违法往还、司帐部门诓骗、往还舛讹、IT 系 统故障等风险。   在本基金的各样往还行动或者后台运作中,可能因为时期系统的故障或者差 错而影响往还的正常进行或者导致投资东说念主的利益受到影响。这种时期风险可能来 自基金管理东说念主、登记机构、销售机构、证券往还所、证券登记结算机构等。   根据证券往还资金前端风险控制的干系业务执法,上海证券往还所、深圳证 券往还所、中国证券登记结算有限使命公司将对质券往还资金进行前端风险控制, 因不可抗力、不测事件、时期故障、首要差错等原因导致资金前端控制出现特地 的,往还所、中国结算可能遴选调节额度、暂停实施资金前端控制、限制往还单 元往还权限等处置措施。当资金前端控制出现特地情况或往还所、中国结算遴选                                 招募说明书 相应措施,或在基金管理东说念主、基金托管东说念主向往还所、中国结算申报资金前端控制 商量信息时信息传递不足时、申报信息不准确、申报经过不范例等原因均可能造 成基金财产的损失。   基金管理或运作过程中,因违抗国度法律、法则、监管部门的规矩以及基金 合同商量规矩而给基金财产带来损失的风险。   (1)标的指数答复与股票市集平均答复偏离的风险   标的指数并弗成完全代表整个这个词股票市集。标的指数成份股的平均答复率与整 个股票市集的平均答复率可能存在偏离。   (2)标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司经营景况、 投资东说念主激情和往还轨制等各样因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收 益水平发生变化,产生风险。   (3)基金投资组合答复与标的指数答复偏离的风险   a.由于标的指数调节成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调节中 产生追踪偏离度与追踪舛误;   b.由于标的指数成份股发生配股、增发等行动导致成份股在标的指数中的权 重发生变化,使本基金在相应的组合调节中产生追踪偏离度和追踪舛误;   c.由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调节投资组合 或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪舛误;   d.由于基金投资过程中的证券往还成本,以及基金管理费和基金托管费的存 在,使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪舛误;   e.在本基金指数化投资过程中,基金管理东说念主的管理才略,举例追踪指数的水 平、时期技巧、买入卖出的时机遴荐等,都会对本基金的收益产生影响,从而影 响本基金对标的指数的追踪进度;   f.其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个 别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相通;因重荷卖空、对                                    招募说明书 冲机制过头他用具形成的指数追踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现款变动; 因指数发布机构指数编制舛讹等,由此产生追踪偏离度与追踪舛误。   (4)标的指数变更的风险   尽管可能性很小,但根据基金合同规矩,如出现变更标的指数的情形,本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调节, 基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调节带来的 风险与成本。   (5)主动增强投资的风险   根据本基金的投资策略,为了取得突出指数的投资答复,不错在被迫追踪指 数的基础上进行一些优化调节,如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换 或者增多一些非成份股。这种基于对基本面的深度研究作出优化调节投资组合的 决策,最拆伙果仍然存在一定的不确定性,其投资收益率可能高于指数收益率但 也有可能低于指数收益率。   (6)追踪舛误控制未达约定标的的风险   本基金力求控制净值增长率与功绩相比基准之间的日均追踪偏离度的实足 值不跨越 0.5%,年化追踪舛误不跨越 7.75%,但因标的指数编制执法调节或其 他因素可能导致追踪舛误跨越上述边界,本基金净值推崇与指数价钱走势可能发 生较大偏离。   (7)成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因各样原因临时或历久停牌,发生成份股停牌时可能面 临如下风险: 出成份股以获取足额的现款以支付赎回款。基金资产亦可能出现无可参考的活跃 市集价钱且领受估值时期仍导致公允价值存在首要不确定性的情况。基金管理东说念主 不错按照基金合同,根据基金其时的资产组合景况或多数赎回份额占比情况决定 全额赎回、暂停接受赎回肯求、部分缓期赎回或减速支付赎回款项、中国证监会 认定的其他措施,投资者可能面对无法赎回一说念或部分基金份额的风险。                                   招募说明书   (8)成份股退市的风险   指数成份股发生显然负面事件面对退市风险,且指数编制机构暂未作出调节 的,基金管理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益优先的原则,空洞商量成份股的退市 风险、其在指数中的权重以及对追踪舛误的影响,据此制定成份股替代策略,并 对投资组合进行相应调节。   (9)指数编制机构住手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和留意,将来指数编制机构可 能由于各样原因住手对指数的管理和留意,本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个服务日向中国证监会论说并残忍惩处有运筹帷幄,如更换基金标的指 数、转机运作方式,与其他基金合并、或者远离基金合同等,并在 6 个月内召集 基金份额持有东说念主大会进行表决,基金份额持有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表 决未通过的,基金合同远离。投资东说念主将面对更换基金标的指数、转机运作方式, 与其他基金合并、或者远离基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩处有运筹帷幄确定并实施前,基金 管理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往还日的指数信息罢黜基金份额持 有东说念主利益优先原则营救基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数推崇与干系市集推崇有在互异,影响投资收益。   (10)港股通机制下,港股投资的风险   本基金并非势必投资于港股,但本基金投资边界包括港股通机制下允许投资 的香港联合往还所上市的股票,故除与其他投资于内地市集股票的基金所面对的 共同风险外,本基金还可能会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、市集制 度以及往还执法等互异带来的独有风险,包括港股市集股价波动较大的风险(港 股市集实行 T+0 反转往还,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益形成损失)、 港股通机制下往还日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港 股通弗成正常往还,港股弗成实时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。   (11)期货投资风险   本基金不错投资于期货,投资期货的主要风险包括但不限于流动性风险、期                                  招募说明书 货基差风险、期货合约延期风险、期货交割风险、期货保证金不足风险、生息品 杠杆风险、敌手方风险、平仓风险、无法平仓风险等,可能导致基金财产遇到损 失。基金管理东说念主将根据法律法则、基金合同及公司里面控制的要求实施期货业务 风险控制,对期货投资风险进行识别、评估和控制。   (12)资产营救证券投资风险   本基金投资品种包含资产营救证券品种,由于资产营救证券一般都针对特定 机构投资东说念主刊行,且仅在特定机构投资东说念主边界内流通转让,该品种的流动性较差, 且典质资产的流动性较差,因此,持有资产营救证券可能给组合股产净值带来一 定的风险。另外,资产营救证券还面对提前偿还和缓期支付的风险。   (13)期权投资风险   本基金的投资边界包括期权,投资期权的主要风险包括但不限于市集风险、 流动性风险、保证金风险、信用风险等。其中,市集风险指由于标的价钱变动而 产生的生息品的价钱波动,影响基金收益而产生风险;流动性风险指当基金往还 量大于市集可报价的往还量而产生的风险;保证金风险指由于无法实时筹措资金 得志建立或者营救生息品合约头寸所要求的保证金而带来的风险;信用风险指交 易敌手不肯或无法履行契约的风险。   (14)流动性受限证券投资风险   本基金不错投资流动性受限证券,可能由于法律法则、监管、合同或操作障 碍等原因无法以合理价钱赐与变现。同期由于流通受限证券的非流通特性,在本 基金参与投资后将在一依期限内无法流通,在面对基金大范畴赎回的情况下有可 能因为无法变现形成流动性风险。   (15)转融通证券出借业务风险   本基金可参与转融通证券出借业务,面对的风险包括但不限于: 付赎回款项的风险。 补偿以及借约用度的风险。                                 招募说明书   为了更好的留神转融通证券出借业务所面对的各种风险,基金管理东说念主将合理 分散出借期限与借约证券公司的麇集度。对通过约定申报方式参与的出借业务借 券证券公司进行尽责造访与准入管理。加强关联往还管理,罢黜基金份额持有东说念主 利益优先原则,按照市集公说念合理价钱实行。加强压力测试管理,合理确定出借 证券的边界、期限和比例,并制定科学合理的投资策略和风险管理轨制,有用防 范和控制风险,切实留意基金财产的安全和基金份额持有东说念主利益。   (16)参与融资业务的风险   本基金不错根据商量法律法则和政策的规矩进行融资业务。融资业务除了具 有浮浅往还具有的市集风险外,还蕴含其独有的风险,包括但不限于杠杆风险、 强制平仓风险、监管风险、其他风险等。   (17)存托凭证投资风险   本基金的投资边界包括存托凭证。除面对与其他投资沪深市集股票的基金共 同的风险外,本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏空的风 险,以及与转换企业、境外刊行东说念主、中国存托凭证刊行机制以及往还机制干系的 风险,包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鞭策在法律地位、享有权利 等方面存在互异可能激发的风险;存托凭证持有东说念主在分成派息、诈骗表决权等方 面的突出安排可能激发的风险;存托条约自动经管存托凭证持有东说念主的风险;因多 地上市形成存托凭证价钱互异以及波动的风险;存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风 险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券刊行东说念主,在持续信息表示监 管方面与境内可能存在互异的风险;境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的 其他风险等。   (18)证券公司短期公司债券投资风险   本基金的投资边界包括证券公司短期公司债券,由于证券公司短期公司债券 非公开采行和往还,且限制投资者数目上限,潜在流动性风险相对较大。若刊行 主体信用质地恶化或投资者大批赎回需要变现资产时,受流动性所限,本基金可 能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券,由此可能给基金净值带来不利影响 或损失。   (19)启用侧袋机制的风险                                招募说明书   侧袋机制是一种流动性风险管理用具,是将特定资产分离至专诚的侧袋账户 进行处置清理,并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付,主见在于有 效防碍并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将住手表示基金份额 净值,并不得办理申购、赎回和转机,仅主袋账户份额正常通达赎回,因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额,侧袋账户份额弗成赎回,其对应特定资产的变当前候具有不确 定性,最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值,基金份额持有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间,因本基金不表示侧袋账户份额的净值,即便基金管理东说念主 在基金依期论说中表示论说期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不动作特 定资产最终变现价钱的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱,基 金管理东说念主不承担任何保证和承诺的使命。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后,基金管理东说念主盘算各项投资运作运筹帷幄和基金功绩运筹帷幄时仅需 商量主袋账户资产,并根据干系规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理,因此本基金表示的功绩运筹帷幄弗成反馈特定资产的真不二价值 及变化情况。 的风险   本基金法律文献投资章节商量风险收益特征的表述是基于投资边界、投资比 例、证券市集宽阔规章等作念出的概述性姿色,代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构)根据相 关法律法则对本基金进行风险评价,不同的销售机构领受的评价方法也不同,因 此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述及评价方法、 结果很可能存在不同,投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受才略与居品风险之间的匹配。                                 招募说明书   (1)跟着恰当本基金投资理念的新投资用具的出现和发展,要是投资于这 些用具,基金可能会面对一些突出的风险。   (2)干戈、天然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市集的运 行,可能导致基金资产的损失。   (3)金融市集危急、行业竞争、代理商爽约、基金托管东说念主爽约等超出基金 管理东说念主自身径直控制才略之外的风险,也可能导致基金份额持有东说念主利益受损。   (4)基金管理东说念主、基金托管东说念主因丧休闲务阅历、收歇、斥逐、根除、破产, 可能导致基金财产的损失,从而带来风险。   (5)其他不可先见、不可留神的风险。   二、声明 基金,须自行承担投资风险。 售,然则,基金资产并不是销售机构的进款或欠债,也莫得经基金销售机构担保 收益,销售机构并弗成保证其收益或本金安全。                                 招募说明书              第十八部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施要领   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时,根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则,基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致,并磋商司帐师事 务所想法后,不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告,并在五个服务日内聘 请恰当《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并表示专项审计 想法。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   (一)基金份额的申购与赎回 基础,证实相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额;当日收到的申购肯求,按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回肯求,仅办理主袋账户 的赎回肯求并支付赎回款项。 换;同期,基金管理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回,并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 回外,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋 账户份额。多数赎回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回肯求跨越前一通达日 主袋账户总份额的10%认定。   (二)基金的投资   侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作运筹帷幄和基金功绩运筹帷幄应当以主袋 账户资产为基准。基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个往还日内完成对 主袋账户投资组合的调节,但因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   (三)基金的用度                                招募说明书   侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费,商量用度可酌情收取或减 免。基金管理东说念主不错将与侧袋账户商量的用度从侧袋账户资产中列支,但应待特 定资产变现后方可列支。   (四)基金的收益分拨   侧袋机制实施期间,在主袋账户份额得志基金合同收益分拨条件的情形下, 基金管理东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   (五)基金的信息表示   基金管理东说念主应按照招募说明书“基金的信息表示”部分规矩的基金净值信息 表示方式和频率表示主袋账户各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。侧袋机制实施期间,基金管理东说念主应当暂停表示侧袋账户的各种基金份额净值 和基金份额累计净值。   侧袋机制实施期间,基金管理东说念主应当在基金依期论说中表示论说期内特定资 产处置进展情况,表示论说期末特定资产可变现净值或净值区间的,该净值或净 值区间并不代表特定资产最终的变现价钱,不动作基金管理东说念主对特定资产最终变 现价钱的承诺。   基金管理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、远离侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生首要影响的事项后应实时发布临时公告。启用侧袋机制的临 时公告内容应当包括启用原因及要领、特定资产流动性和估值情况、对投资者申 购赎回的影响、风险指示等遑急信息。处置特定资产的临时公告内容应当包括特 定资产处置价钱和时候、向侧袋账户份额持有东说念主支付的款项、干系用度发生情况 等遑急信息。   (六)特定资产处置清理   基金管理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则,遴选将特定资产赐与处 置变现等方式,实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款项。   (七)侧袋的审计                               招募说明书  基金管理东说念主应当在启用侧袋机制和远离侧袋机制后,实时聘用恰当《中华东说念主 民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并表示专项审计想法。   三、本部分对于侧袋机制的干系规矩,但凡径直援用法律法则的部分,如 将来法律法则修改导致干系内容被取消或变更的,基金管理东说念主经与基金托管东说念主 协商一致并履行恰当要领后,在对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的前 提下,可径直对本部天职容进行修改和调节,无需召开基金份额持有东说念主大会审 议。                                  招募说明书    第十九部分 基金合同的变更、远离和基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规矩 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项,由基金管理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在规矩媒介公告。   二、《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的,经履行干系要领后,《基金合同》应当远离: 制方法变动之外的因素致使标的指数不恰当要求的情形除外)、指数编制机构退 出等情形,基金管理东说念主召集基金份额持有东说念主大会对惩处有运筹帷幄进行表决,基金份额 持有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的; 基金托管东说念主邻接的;   三、基金财产的清理 成立清理小组,基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东说念主、具有证券、期货干系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的                                 招募说明书 东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   (1)《基金合同》远离情形出当前,由基金财产清理小组统一继承基金财 产;   (2)对基金财产和债权债务进行清理和证实;   (3)对基金财产进行估值和变现;   (4)制作清表面说;   (5)聘用司帐师事务所对清表面说进行外部审计,聘用讼师事务所对清理 论说出具法律想法书;   (6)将清表面说报中国证监会备案并公告;   (7)对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的,清理期限相应顺延。      四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理费 用,清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。      五、基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨有运筹帷幄,将基金财产清理后的一说念剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后,按基金份额持有东说念主办有的基金 份额比例进行分拨。      六、基金财产清理的公告   清理过程中的商量首要事项须实时公告;基金财产清表面说经恰当《中华东说念主 民共和国证券法》的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国                                 招募说明书 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面说报中国证监会备案后 登载在规矩网站上,并将清表面说指示性公告登载在规矩报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及商量文献由基金托管东说念主保存不低于法律法则规矩的最 低期限。                          招募说明书        第二十部分 基金合同的内容选录 基金合同的内容选录见附件 1。                          招募说明书       第二十一部分 托管条约的内容选录 托管条约的内容选录见附件 2。                                       招募说明书        第二十二部分 对基金份额持有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金管理东说念主根据基金 份额持有东说念主的需要和市集的变化,可增多或变更服务形貌。主要服务内容如下:   一、对账单的寄送服务 往还证实单,或在 T+2 日后通过电话、网上服务技巧查询往还证实情况。基金 管理东说念主不向投资东说念主寄送往还证实单。 东说念主寄送纸质季度对账单;每年度收尾后 15 个服务日内,基金管理东说念主向定制对账 单的基金份额持有东说念主寄送纸质年度对账单。   二、网上搭理服务   通过本基金管理东说念主网站或微信公众号,投资东说念主可取得如下服务:   个东说念主投资东说念主和机构投资东说念主不错通过基金管理东说念主网站(www.ciccfund.com)查 询所持有基金的基金份额、往还记录等信息。   投资东说念主不错通过基金管理东说念主网站获取基金和基金管理东说念主的各种信息,包括基 金的法律文献、基金依期论说、基金临时公告及基金管理东说念主最新动态等干系贵府。   三、电子邮件服务   基金管理东说念主为投资东说念主提供电子邮件方式的业务磋商、投诉受理、基金份额净 值查询等服务。   四、客户服务中心电话服务   投资东说念主或基金份额持有东说念主要是想了解申购与赎回的往还情况、基金账户余额、                                      招募说明书 基金居品与服务等信息,拨打基金管理东说念主世界统一客服电话 400-868-1166(免长 途话费)可享有如下服务: 资东说念主不错自助查询账户余额、往还情况、基金净值等信息。 投诉受理等服务。   基金管理东说念主网站和电子信箱   基金管理东说念主网址:www.ciccfund.com   电子信箱:services@ciccfund.com   五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法流通的内容,请通过上述方式 商量基金管理东说念主。请确保投资前,您/贵机构如故全面流通了本招募说明书。                                               招募说明书               第二十三部分 其他应表示事项 序号          公告事项                 法定表示方式   法定表示日历      中金中证 500ESG 基准指数增      强型证券投资基金以通讯方      式召开基金份额持有东说念主大会      的第二次指示性公告      中金中证 500ESG 基准指数增      说明书(2023 年第 1 号)      中金中证 500ESG 基准指数增      贵府纲领更新(2023 年第 1 号)      对于中金中证 500ESG 基准指      数增强型证券投资基金基金      份额持有东说念主大会会议情况的      公告      中金基金管理有限公司对于      犯罪分子假冒“中金基金”名      投资形貌”进行乱来行为的风      险指示      中金基金管理有限公司旗下      示性公告      中金中证 500ESG 基准指数增      中金基金管理有限公司董事      长、高档管理东说念主员变更公告      中金基金管理有限公司高档      管理东说念主员变更公告                                          招募说明书      犯罪分子假冒“中金基金”名      义进行乱来行为的风险指示      中金基金管理有限公司旗下      公告      中金中证 500ESG 基准指数增      度论说      中金基金管理有限公司旗下      示性公告      中金中证 500ESG 基准指数增      中金基金管理有限公司对于      址变更的公告      中金中证 500ESG 基准指数增      贵府纲领更新      中金基金管理有限公司旗下      示性公告      中金中证 500ESG 基准指数增      中金基金管理有限公司高档      管理东说念主员变更公告      中金基金管理有限公司对于      缔造深圳分公司的公告      中金基金管理有限公司旗下      公告                                           招募说明书      中金中证 500ESG 基准指数增      期论说      中金基金管理有限公司对于      董事会成员变更的公告      中金基金管理有限公司高档      管理东说念主员变更公告      中金基金管理有限公司旗下      示性公告      中金中证 500ESG 基准指数增                                       招募说明书          第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式   本招募说明书存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所,投资 东说念主可在办公时候查阅;投资东说念主在支付工本费后,可在合理时候内取得上述文献复 制件或复印件。对投资东说念主按此种方式所取得的文献过头复印件,基金管理东说念主保证 文本的内容与所公告的内容完全一致。   投资东说念主还不错径直登录基金管理东说念主的网站(www.ciccfund.com)查阅和下载 招募说明书。                                      招募说明书             第二十五部分 备查文献   (一)中国证监会准予中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金注册 的文献   (二)《中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金基金合同》   (三)《中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金托管条约》   (四)对于肯求召募注册中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金的 法律想法   (五)基金管理东说念主业务阅历批复和营业派司   (六)基金托管东说念主业务阅历批复和营业派司   (七)中国证监会要求的其他文献   基金托管东说念主业务阅历批件和营业派司存放在基金托管东说念主处;基金合同、托管 条约过头余备查文献存放在基金管理东说念主处。投资东说念主可在营业时候免费到存放地点 查阅,也可按工本费购买复印件。                            中金基金管理有限公司                                 招募说明书             附件 1:基金合同的内容选录      一、基金合同当事东说念主及权利义务   (一)基金管理东说念主的权利与义务 括但不限于:   (1)照章召募资金;   (2)自《基金合同》收效之日起,根据法律法则和《基金合同》镇静运用 并管理基金财产;   (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则规矩或中国证监会批 准的其他用度;   (4)销售基金份额;   (5)按照规矩召集基金份额持有东说念主大会;   (6)依据《基金合同》及商量法律规矩监督基金托管东说念主,如以为基金托管 东说念主违抗了《基金合同》及国度商量法律规矩,应呈文中国证监会和其他监管部门, 并遴选必要措施保护基金投资者的利益;   (7)在基金托管东说念主更换时,提名新的基金托管东说念主;   (8)遴荐、更换基金销售机构,对基金销售机构的干系行动进行监督和处 理;   (9)担任或托福其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》规矩的用度;   (10)依据《基金合同》及商量法律规矩决定基金收益的分拨有运筹帷幄;   (11)在《基金合同》约定的边界内,断绝或暂停受理申购与赎回肯求;   (12)依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈骗鞭策权利,为基金的利 益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利;   (13)在法律法则允许的前提下,为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借业务;   (14)以基金管理东说念主的口头,代表基金份额持有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者                                 招募说明书 实施其他法律行动;   (15)遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构;   (16)在恰当商量法律、法则的前提下,制订和调节商量基金认购、申购、 赎回、转机、依期定额投资、转托管和非往还过户等业务执法;   (17)法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于:   (1)照章召募资金,办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;   (2)办理基金备案手续;   (3)自《基金合同》收效之日起,以憨厚信用、严慎发愤的原则管理和运用 基金财产;   (4)配备实足的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策,以专科化 的经营方式管理和运作基金财产;   (5)建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制, 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互镇静,对所管理的不同基金分辩 管理,分辩记账,进行证券投资;   (6)除依据《基金法》、《基金合同》过头他商量规矩外,不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益,不得托福第三东说念主运作基金财产;   (7)照章接受基金托管东说念主的监督;   (8)遴选恰当合理的措施使盘算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法恰当《基金合同》等法律文献的规矩,按商量规矩盘算并公告基金净值信息, 确定基金份额申购、赎回的价钱;   (9)进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说;   (10)编制季度、中期论说和年度论说;   (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》过头他商量规矩,履行信息披 露及论说义务;                                   招募说明书   (12)保守基金买卖秘要,不深远基金投资运筹帷幄、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过头他商量规矩另有规矩外,在基金信息公开表示前应予秘籍,不 向他东说念主深远;   (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分拨有运筹帷幄,实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益;   (14)按规矩受理申购与赎回肯求,实时、足额支付赎回款项;   (15)依据《基金法》、《基金合同》过头他商量规矩召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会;   (16)按规矩保存基金财产管理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不低于法律法则规矩的最低期限;   (17)确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规矩时候发出,何况 保证投资者大概按照《基金合同》规矩的时候和方式,随时查阅到与基金商量的 公开贵府,并在支付合理成本的条件下得到商量贵府的复印件;   (18)组织并参加基金财产清理小组,参与基金财产的营救、清理、估价、 变现和分拨;   (19)面对斥逐、照章被根除或者被照章宣告破产时,实时论说中国证监会 并请问基金托管东说念主;   (20)因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当 权益时,应当承担补偿使命,其补偿使命不因其退任而免除;   (21)监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务,基 金托管东说念主违抗《基金合同》形成基金财产损失机,基金管理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿;   (22)当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时,应当对第三方处理商量基 金事务的行动承担使命;   (23)以基金管理东说念主口头,代表基金份额持有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其 他法律行动;   (24)基金在召募期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》弗成收效, 基金管理东说念主承担一说念召募用度,将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基                                  招募说明书 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主;   (25)实行收效的基金份额持有东说念主大会的决议;   (26)建立并保存基金份额持有东说念主名册;   (27)法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   (二)基金托管东说念主的权利与义务 括但不限于:   (1)自《基金合同》收效之日起,照章律法则和《基金合同》的规矩安全 营救基金财产;   (2)依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则规矩或监管部门批 准的其他用度;   (3)监督基金管理东说念主对本基金的投资运作,如发现基金管理东说念主有违抗《基 金合同》及国度法律法则行动,对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要损失的 情形,应呈文中国证监会,并遴选必要措施保护基金投资者的利益;   (4)根据干系市集执法,为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投 资所需账户、为基金办理证券往还资金清理;   (5)提议召开或召集基金份额持有东说念主大会;   (6)在基金管理东说念主更换时,提名新的基金管理东说念主;   (7)法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于:   (1)以憨厚信用、发愤尽责的原则持有并安全营救基金财产;   (2)缔造专诚的基金托管部门,具有恰当要求的营业风景,配备实足的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员,负责基金财产托职业宜;   (3)建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互镇静;对所托管的不同的基金分辩设立账户,镇静核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面相互镇静;                                  招募说明书   (4)除依据《基金法》、《基金合同》过头他商量规矩外,不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益,不得托福第三东说念主托管基金财产;   (5)营救由基金管理东说念主代表基金签订的与基金商量的首要合同及商量凭证;   (6)按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基 金合同》的约定,根据基金管理东说念主的投资指示,实时办理清理、交割事宜;   (7)保守基金买卖秘要,除《基金法》、《基金合同》过头他商量规矩另 有规矩外,在基金信息公开表示前赐与秘籍,不得向他东说念主深远;   (8)复核、审查基金管理东说念主盘算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱;   (9)办理与基金托管业务行为商量的信息表示事项;   (10)对基金财务司帐论说、基金季度论说、中期论说和年度论说出具想法, 说明基金管理东说念主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行;如 果基金管理东说念主有未实行《基金合同》规矩的行动,还应当说明基金托管东说念主是否采 取了恰当的措施;   (11)保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系贵府不少于法 定最低期限;   (12)从基金管理东说念主或其托福的登记机构接收并保存基金份额持有东说念主名册;   (13)按规矩制作干系账册并与基金管理东说念主查对;   (14)依据基金管理东说念主的指示或商量规矩向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项;   (15)依据《基金法》、《基金合同》过头他商量规矩,召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会;   (16)按照法律法则和《基金合同》的规矩监督基金管理东说念主的投资运作;   (17)参加基金财产清理小组,参与基金财产的营救、清理、估价、变现和 分拨;   (18)面对斥逐、照章被根除或者被照章宣告破产时,实时论说中国证监会 和银行业监督管理机构,并请问基金管理东说念主;   (19)因违抗《基金合同》导致基金财产损失机,应许担补偿使命,其补偿                                 招募说明书 使命不因其退任而免除;   (20)按规矩监督基金管理东说念主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义 务,基金管理东说念主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机,应为基金份额持有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿;   (21)实行收效的基金份额持有东说念主大会的决议;   (22)法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   (三)基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受, 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主动作《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   合并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于:   (1)共享基金财产收益;   (2)参与分拨清理后的剩余基金财产;   (3)照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额;   (4)按照规矩要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会;   (5)出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会,对基金份额持有东说念主大会 审议事项诈骗表决权;   (6)查阅或者复制公开表示的基金信息贵府;   (7)监督基金管理东说念主的投资运作;   (8)对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁;   (9)法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于:   (1)讲求阅读并校服《基金合同》;                                  招募说明书  (2)了解所投资基金居品,了解自身风险承受才略,自主判断基金的投资 价值,自主作念出投资决策,自行承担投资风险;  (3)调遣基金信息表示,实时诈骗权利和履行义务;  (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规矩的用度;  (5)在其持有的基金份额边界内,承担基金亏空或者《基金合同》远离的 有限使命;  (6)不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为;  (7)实行收效的基金份额持有东说念主大会的决议;  (8)返还在基金往还过程中因任何原因取得的不妥得利;  (9)校服基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的干系往还及业 务执法;  (10)法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的要领和执法  (一)召开事由 律法则、中国证监会或基金合同另有规矩的除外:  (1)远离《基金合同》;  (2)更换基金管理东说念主;  (3)更换基金托管东说念主;  (4)转机基金运作方式;  (5)调节基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬报范例或提高销售服务费率;  (6)变更基金类别;  (7)本基金与其他基金的合并;  (8)变更基金投资标的、边界或策略;  (9)变更基金份额持有东说念主大会要领;  (10)基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会;  (11)单独或统统持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金                                   招募说明书 份额持有东说念主(以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额盘算,下同)就合并事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会;   (12)对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项;   (13)法律法则、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改, 不需召开基金份额持有东说念主大会:   (1)法律法则要求增多的基金用度的收取;   (2)调节本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率、或者变更收 费方式;   (3)履行恰当要领后,调节基金份额类别设立、对基金份额分类办法及规 则进行调节、住手现有基金份额类别的销售、调节现有基金份额类别的费率水平;   (4)若本基金管理东说念主同期管理追踪合并标的指数的增强策略往还型通达式 指数证券投资基金(ETF),则基金管理东说念主在履行恰当要领后使本基金遴选 ETF 集中基金模式运作并相应修改基金合同;   (5)因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改;   (6)对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生首要变化;   (7)基金管理东说念主、登记机构、基金销售机构调节商量申购、赎回、转机、 基金往还、非往还过户、转托管等业务执法;   (8)履行恰当要领后,基金推出新业务或服务;   (9)按照法律法则和《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   (二)会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集;                                    招募说明书 残忍书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面请问基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的,应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并请问基金管理 东说念主,基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会,应当向基金管理东说念主残忍书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面请问残忍提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的,应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍以为有必要召开的,应当向基金托管东说念主残忍书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面请问残忍提议的基 金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主;基金托管东说念主决定召集的,应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并请问基金管理东说念主,基金管理东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会,而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的,单独或统统代 表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有东说念主有权自行召集,并至少提前 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合,不得遏抑、烦躁。 益登记日。   (三)召开基金份额持有东说念主大会的请问时候、请问内容、请问方式 告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容:   (1)会议召开的时候、地点和会议姿色;   (2)会议拟审议的事项、议事要领和表决方式;   (3)有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日;                                招募说明书   (4)授权托福诠释的内容要求(包括但不限于代理东说念主身份,代理权限和代 理有用期限等)、投递时候和地点;   (5)会务常设商量东说念主姓名及商量电话;   (6)出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续;   (7)召集东说念主需要请问的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所遴选的具体通讯方式、托福的公证机关过头联 系方式和商量东说念主、表决想法寄交的截止时候和收取方式。 决想法的计票进行监督;如召集东说念主为基金托管东说念主,则应另行书面请问基金管理东说念主 到指定地点对表决想法的计票进行监督;如召集东说念主为基金份额持有东说念主,则应另行 书面请问基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决想法的计票进行监督的,不影响表决想法 的计票效用。   (四)基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席,现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会,基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的,不影响表决效用。现场开 会同期恰当以下条件时,不错进行基金份额持有东说念主大会议程:   (1)躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福诠释恰当法律法则、《基金合 同》和会议请问的规矩,何况持有基金份额的凭证与基金管理东说念主办有的登记贵府 相符;   (2)经查对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满, 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基                                  招募说明书 金总份额的二分之一,召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 姿色或基金合同约定的其他方式在表决截止日畴前投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期恰当以下条件时,通讯开会的方式视为有用:   (1)会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议请问后,在 2 个服务日内连 续公布干系指示性公告;   (2)召集东说念主按基金合同约定请问基金托管东说念主(要是基金托管东说念主为召集东说念主, 则为基金管理东说念主)到指定地点对书面表决想法的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主(要是基金托管东说念主为召集东说念主,则为基金管理东说念主)和公证机关的监督下按 照会议请问规矩的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决想法;基金托管东说念主或基金 管理东说念主经请问不参加收取书面表决想法的,不影响表决效用;   (3)本东说念主径直出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法的,基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一);若本东说念主径直出具表决想法或授权他东说念主代表出具表决想法基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上(含三分之一)基金份额的持有东说念主径直出具表决想法或授权他东说念主代表出具 表决想法;   (4)上述第(3)项中径直出具表决想法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决想法的代理东说念主,同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面想法的 代理东说念主出具的托福东说念主办有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福诠释符 正当律法则、《基金合同》和会议请问的规矩,并与基金登记机构记录相符;                                  招募说明书 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式阿谀的方式召开基金份额持有东说念主大 会,会议要领比照现场开会和通讯方式开会的要领进行。 面、收罗、电话、短信或其他方式,具体方式在会议请问中列明。   (五)议事内容与要领   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项,如《基金合同》的首要修 改、决定远离《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额持有东说念主大会筹商的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的请问后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   (1)现场开会   在现场开会的方式下,最初由大会主办东说念主按照下列第(七)条规矩要领确定 和公布监票东说念主,然后由大会主办东说念主宣读提案,经筹商后进行表决,并形成大会决 议。大会主办东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表,在基金管理东说念主授权代表未能 主办大会的情况下,由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办;要是基金管理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会,则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生别称基金份额持有东说念主作 为该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主办 基金份额持有东说念主大会,不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 (或单元称呼)、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名(或单元称呼)和商量方式等事项。   (2)通讯开会   在通讯开会的情况下,最初由召集东说念主提前 30 日公布提案,在所请问的表决                                 招募说明书 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一说念有用表决,在公证 机关监督下形成决议。   (六)表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和绝顶决议: 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有用;除下列第 2 项所规矩的须以 绝顶决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可作念出。除基金合同另有约定外, 转机基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、远离《基金合同》、本基 金与其他基金合并以绝顶决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相悖字据诠释,不然提交 恰当会议请问中规矩的证实投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者,口头 恰当会议请问规矩的书面表决想法视为有用表决,表决想法磨叽不清或相互矛盾 的视为弃权表决,但应当计入出具书面想法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   (七)计票   (1)如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集,基金份额持有东说念主大会的主办 东说念主应当在会议运行后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主;如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集,然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的,基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议运行 后文告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票                                 招募说明书 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的,不影响计票的效用。   (2)监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主办东说念主当 场公布计票结果。   (3)要是会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑,不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行 重新盘点,重新盘点以一次为限。重新盘点后,大会主办东说念主应当马上公布重新清 点结果。   (4)计票过程应由公证机关赐与公证,基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的,不影响计票的效用。   在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表(若由基金托管东说念主召集,则为基金管理东说念主授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决想法的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。   (八)收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议,召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在规矩媒介上公告。要是领受 通讯方式进行表决,在公告基金份额持有东说念主大会决议时,必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实行收效的基金份额持有东说念主 大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有经管力。   (九)实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的突出约定   若本基金实施侧袋机制,则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分辩持有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例,但若干系 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有东说念主                                  招募说明书 持有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例: 基金份额 10%以上(含 10%); 记日干系基金份额的二分之一(含二分之一); 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一(含二分 之一); 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)干系基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票; (含 50%)选举产生别称基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主; 之一以上(含二分之一)通过; 分之二以上(含三分之二)通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   (十)本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事要领、表 决条件等规矩,但凡径直援用法律法则的部分,如将来法律法则修改导致干系内 容被取消或变更的,基金管理东说念主提前公告后,可径直对本部天职容进行修改和调 整,无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、远离与基金财产的清理   (一)《基金合同》的变更                                  招募说明书 大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项,由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在规矩媒介公告。   (二)《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的,经履行干系要领后,《基金合同》应当远离: 制方法变动之外的因素致使标的指数不恰当要求的情形除外)、指数编制机构退 出等情形,基金管理东说念主召集基金份额持有东说念主大会对惩处有运筹帷幄进行表决,基金份额 持有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的; 基金托管东说念主邻接的;   (三)基金财产的清理 成立清理小组,基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东说念主、具有证券、期货干系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   (1)《基金合同》远离情形出当前,由基金财产清理小组统一继承基金财 产;                                 招募说明书   (2)对基金财产和债权债务进行清理和证实;   (3)对基金财产进行估值和变现;   (4)制作清表面说;   (5)聘用司帐师事务所对清表面说进行外部审计,聘用讼师事务所对清理 论说出具法律想法书;   (6)将清表面说报中国证监会备案并公告;   (7)对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的,清理期限相应顺延。   (四)清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理费 用,清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   (五)基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨有运筹帷幄,将基金财产清理后的一说念剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后,按基金份额持有东说念主办有的基金 份额比例进行分拨。   (六)基金财产清理的公告   清理过程中的商量首要事项须实时公告;基金财产清表面说经恰当《中华东说念主 民共和国证券法》的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面说报中国证监会备案后 登载在规矩网站上,并将清表面说指示性公告登载在规矩报刊上。   (七)基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及商量文献由基金托管东说念主保存不低于法律法则规矩的最 低期限。   四、争议的处理   对于因基金合同的签订、内容、履行妥协释或与基金合同商量的争议,基金                                招募说明书 合同当事东说念主应尽量通过协商、融合路线惩处。不肯或者弗成通过协商、融合惩处 的,任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会,按照中国外洋经 济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是末端的对各方当事东说念主均有经管力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间,基金管理东说念主和基金托管东说念主应信守各自的职责,不竭诚实、勤 勉、尽责地履行基金合同规矩的义务,留意基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律(为本基金合同之主见,不含港澳台立法)统治并 从其解释。   五、基金合同的存放及查阅方式   《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公风景和营业风景查阅。                                       招募说明书              附件 2:托管条约的内容选录   一、基金托管条约当事东说念主  (一)基金管理东说念主  称呼:中金基金管理有限公司  注册地址:北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室  办公地址:北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层  邮政编码:100004  法定代表东说念主:李金泽  成立日历:2014 年 2 月 10 日  批准缔造机关及批准缔造文号:中国证监会证监许可201497 号  组织姿色:有限使命公司  注册老本:东说念主民币 6 亿元  存续期间:持续经营  经营边界:基金召募、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务。  (二)基金托管东说念主  称呼:宁波银行股份有限公司(简称:宁波银行)  住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号  办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号  邮政编码:315042  法定代表东说念主:陆华裕  成立日历:1997 年 4 月 10 日  基金托管业务批准文号:证监许可20121432 号  批准缔造机关和批准缔造文号:中国银监会,银监复200764 号  组织姿色:股份有限公司  注册老本:东说念主民币陆拾陆亿零叁佰伍拾玖万零柒佰玖拾贰元整  存续期间:持续经营                                 招募说明书   经营边界:给与公众进款;披发短期、中期和历久贷款;办理国内结算;办 理单子贴现;刊行金融债券;代理刊行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债 券;从事同行拆借;从事银行卡服务;提供担保;代理收付款项及代理保障业务; 提供营救箱业务;办理所在财政信用盘活使用资金的托福贷款业务;外汇进款、 贷款、汇款;外币兑换;外洋结算,结汇、售汇;同行外汇拆借;外币单子的承 兑和贴现;外汇担保;经中国银行业监督管理机构、中国东说念主民银行和国度外汇管 理机关批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   (一)基金托管东说念主根据商量法律法则的规矩及《基金合同》的约定,对基金 投资边界、投资对象、投资比例、投资限制、关联方往还等事项进行监督。《基 金合同》明确约定基金投资作风或证券遴荐范例的,基金管理东说念主应按照基金托管 东说念主要求的步地提供投资品种池,以便基金托管东说念主运用干系时期系统,对基金现实 投资是否恰当《基金合同》对于证券遴荐范例的约定进行监督,对存在疑义的事 项进行核查。   本基金的投资边界为具有精良流动性的金融用具,包括国内照章刊行上市的 股票(包括主板、创业板过头他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港 股通标的股票、债券(包括国债、金融债、所在政府债、企业债、公司债、公开 刊行的次级债、可转机债券、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、 超短期融资券、证券公司短期公司债券、政府营救机构债券、政府营救债券等)、 资产营救证券、货币市集用具、同行存单、银行进款、债券回购、股指期货、股 票期权、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但 须恰当中国证监会干系规矩)。   本基金不错根据干系法律法则的规矩参与融资和转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理东说念主在履行恰当 要领后,不错将其纳入投资边界。   基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 80% (其中投资于港股通标的股票的比例不跨越股票资产的 20%);投资于标的指数                                    招募说明书 成份股及备选成份股的资产不低于非现款基金资产的 80%;每个往还日日终在扣 除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的往还保证金后,现款或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   要是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理东说念主在履 行恰当要领后,不错调节上述投资品种的投资比例。   (二)基金托管东说念主根据商量法律法则的规矩及《基金合同》的约定,对基金 投资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调节期限进行监督: 港股通标的股票的比例不跨越股票资产的 20%);投资于标的指数成份股及备选 成份股的资产不低于非现款基金资产的 80%; 易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内 的政府债券,其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等; A+H 股统统盘算),其市值不跨越基金资产净值的 10%; 内地和香港同期上市的 A+H 股统统盘算),不跨越该证券的 10%,完全按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规矩的比例限制; 金资产净值的 10%; 该资产营救证券范畴的 10%; 券,不得跨越其各种资产营救证券统统范畴的 10%; 基金持有资产营救证券期间,要是其信用品级下降、不再恰当投资范例,应在评                                   招募说明书 级论说发布之日起 3 个月内赐与一说念卖出; 产,本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量; 资产净值的 40%,投入世界银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年,债 券回购到期后不得延期;   (1)在职何往还日日终,持有的买入股指期货合约价值不得跨越基金资产 净值的 10%;   (2)在职何往还日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与 有价证券市值之和,不得跨越基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债 券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产营救证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;   (3)在职何往还日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金持有 的股票总市值的 20%;   (4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,统统(轧 差盘算)应当恰当基金合同对于股票投资比例的商量约定;   (5)在职何往还日内往还(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得 跨越上一往还日基金资产净值的 20%;   (6)在职何往还日日终,本基金持有的买入国债期货合约价值,不得跨越 基金资产净值的 15%;   (7)在职何往还日日终,持有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金持有 的债券总市值的 30%;   (8)在职何往还日内往还(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得 跨越上一往还日基金资产净值的 30%;   (9)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买 入、卖放洋债期货合约价值,统统(轧差盘算)应当恰当基金合同对于债券投资 比例的商量约定;                                   招募说明书   (1)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得跨越基金资产净值 的 10%;   (2)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的, 应持有合约行权所需的全额现款或往还所执法认同的可冲抵期权保证金的现款 等价物;   (3)未平仓的期权合约面值不得跨越基金资产净值的 20%。其中,合约面 值按照行权价乘以合约乘数盘算; 他有价证券市值之和,不得跨越基金资产净值的 95%; 日均基金资产净值不低于 2 亿元;参与转融通证券出借业务的证券资产不得跨越 基金资产净值的 30%,出借期限在 10 个往还日以上的出借证券归为《流动性风 险管理规矩》所述流动性受限资产的边界;同期,本基金参与出借业务的单只证 券不得跨越本基金持有该证券总量的 50%,证券出借的平均剩余期限不得跨越 的 15%;因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之外 的因素致使基金不恰当该比例限制的,基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资; 票,不得跨越该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理东说念主管理的一说念投资组合 持有一家上市公司刊行的可流通股票,不得跨越该上市公司可流通股票的 30%; 完全按照商量指数的组成比例进行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定 的突出投资组合可不受前述比例限制; 开展逆回购往还的,可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资边界保 持一致;                                    招募说明书 上市往还的股票合并盘算,法律法则或监管机构另有规矩从其规矩;   除上述 2、9、15、16、18 情形之外,因证券、期货市集波动、上市公司合 并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不恰当上述规矩投 资比例的,基金管理东说念主应当在 10 个往还日内进行调节,但中国证监会规矩的特 殊情形除外。因证券市集波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外 的因素致使基金投资不恰当第 15 项规矩的,基金管理东说念主不得新增出借业务。法 律法则另有规矩的,从其规矩。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的商量约定。在上述期间内,本基金的投资边界、投资策略应当恰当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 运行。   法律法则或监管部门取消或调节上述限制,如适用于本基金,基金管理东说念主在 履行恰当要领后,则本基金投资不再受干系限制或按调节后的规矩实行。   本基金在运行进行期货投资之前,应与基金托管东说念主、期货公司三方一同就期 货开户、清理、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。   (三)基金托管东说念主根据商量法律法则的规矩及《基金合同》的约定,对本托 管条约第十五条第九款基金投资不容行动通过过后监督方式进行监督。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过头控股鞭策、现实 控制东说念主或者与其有首要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他首要关联往还的,应当恰当基金的投资标的和投资策略,罢黜基金份 额持有东说念主利益优先原则,留神利益突破,建立健全里面审批机制和评估机制,按 照市集公说念合理价钱实行。干系往还必须事前得到基金托管东说念主的同意,并按法律 法则赐与表示。首要关联往还应提交基金管理东说念主董事会审议,并经过三分之二以 上的镇静董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往还事项进行审查。   (四)基金托管东说念主根据商量法律法则的规矩及《基金合同》的约定,对基金                                 招募说明书 管理东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金 托管东说念主提供恰当法律法则及行业范例的、经矜重遴荐的、本基金适用的银行间债 券市集往还敌手名单,并约定各往还敌手所适用的往还结算方式。基金管理东说念主应 严格按照往还敌手名单的边界在银行间债券市集遴荐往还敌手。基金托管东说念主监督 基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券市集往还敌手名单进行往还。基金管理 东说念主不错每半年对银行间债券市集往还敌手名单及结算方式进行更新,新名单确定 前已与本次剔除的往还敌手所进行但尚未结算的往还,仍应按照条约进行结算。 如基金管理东说念主根据市集情况需要临时调节银行间债券市集往还敌手名单及结算 方式的,应向基金托管东说念主说明意义,并在与往还敌手发生往还前 3 个服务日内与 基金托管东说念主协商惩处。   基金管理东说念主负责对往还敌手的资信控制,按银行间债券市集的往还执法进行 往还,并负责惩处因往还敌手不履行合同而形成的纠纷及损失,基金托管东说念主不承 担由此形成的任何法律使命及损失。若未践约的往还敌手在基金托管东说念主和基金管 理东说念主确定的时候前仍未承担爽约使命过头他干系法律使命的,基金管理东说念主不错向 干系往还敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进 行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照事前约定的往还敌手或往还 方式进行往还时,基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主,基金托管东说念主无罪责的,不 承担由此形成的任何损结怨使命。   (五)基金托管东说念主根据商量法律法则的规矩及《基金合同》的约定,对基金 管理东说念主投资流通受限证券进行监督。   基金管理东说念主投资流通受限证券,应事前根据中国证监会干系规矩,明确基金 投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策经过和风险控制轨制,留神流动 性风险、法律风险和操作风险等各样风险。基金托管东说念主对基金管理东说念主是否校服相 关轨制、流动性风险处置预案以及干系投资额度和比例等的情况进行监督。 《上市公司证券刊行管理办法》范例的非公开采行股票、公开采行股票网下配售 部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可往还证券,不包括由于发布首要音讯或 其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往还中的质押券等流通受                                 招募说明书 限证券。基金投资流通受限证券,还应校服《对于基金投资非公开采行股票等流 通受限证券商量问题的请问》等商量规矩。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中 央国债登记结算有限使命公司负责登记和存管,并可在证券往还所或世界银行间 债券市集往还的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理东说念主负责 干系服务的落实和协调,并确保基金托管东说念主大概正常查询。基金托管东说念主不承担因 基金管理东说念主罪责产生的流通受限证券登记存管问题形成的基金托管东说念主无法安全 营救本基金资产的使命与损失,及因流通受限证券存管径直影响本基金安全的责 任及损失。 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要惩处的基金投资 比例限制失调、基金流动性艰难以及干系损失的应酬惩处措施,以及商量特地情 况的处置。基金管理东说念主应在初度投资流通受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资 非公开采行股票干系流动性风险处置预案。   基金管理东说念主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对干系风险 遴选积极有用的措施,在合理的时候内有用惩处基金运作的流动性问题。如因基 金多数赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活艰难时,基金管理东说念主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算。对本基金因投资流通受限证券导致的 流动性风险,基金托管东说念主在切实履行监督义务后,不承担任何使命。如因基金管 理东说念主罪责导致本基金出现损失致使基金托管东说念主承担使命的,基金管理东说念主应补偿基 金托管东说念主由此遇到的径直损失。 金托管东说念主提交商量书面贵府,并保证向基金托管东说念主提供的商量贵府真确、准确、 无缺。商量贵府如有调节,基金管理东说念主应实时提供调节后的贵府。上述书面贵府 包括但不限于:   (1)中国证监会批准刊行非公开采行股票的批准文献。   (2)非公开采行股票商量刊行数目、刊行价钱、锁依期等刊行贵府。                                    招募说明书   (3)非公开采行股票刊行东说念主与中国证券登记结算有限使命公司或中央国债 登记结算有限使命公司签订的证券登记及服务条约。   (4)基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 会规矩媒介表示所投资非公开采行股票的称呼、数目、总成本、账面价值,以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期等信息。   本基金商量投资流通受限证券比举例违抗商量限制规矩,在合理期限内未能 进行实时调节,基金管理东说念主应在两日内编制临时论评话,赐与公告。   (1)本基金投资流通受限证券时的法律法则校服情况。   (2)在基金投资流通受限证券管理服务方面商量轨制、流动性风险处置预 案的建立与完善情况。   (3)商量比例限制的实行情况。   (4)信息表示情况。   (六)侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时,根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则,基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致,并磋商司帐师事 务所想法后,不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书的规矩。   (七)基金托管东说念主根据商量法律法则的规矩及《基金合同》的约定,对基金 资产净值盘算、各种基金份额净值盘算、基金份额累计净值盘算、应收资金到账、 基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、干系信息表示、基金宣传推介材料中 登载基金功绩推崇数据等进行监督和核查。   (八)基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或现实投资运作违                                 招募说明书 反法律法则、《基金合同》和本托管条约的规矩,应实时以电话提醒或书面指示 等方式请问基金管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监 督和核查。基金管理东说念主收到书面请问后应不才一服务日前实时查对并以书面姿色 给基金托管东说念主发出回函,就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证,说明违法原因及 纠正期限,并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内,基金托管东说念主有权 随时对请问县项进行复查,督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主请问 的违法事项未能在限期内纠正的,基金托管东说念主应论说中国证监会。   (九)基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、                              《基金合同》 和本托管条约对基金业求实行核查。对基金托管东说念主发出的书面指示,基金管理东说念主 应在规矩时候内回复并改正,或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证;对基金托 管东说念主按照法律法则、《基金合同》和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金 监督论说的事项,基金管理东说念主应积极配合提供干系数据贵府和轨制等。   (十)若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据往还要领如故收效的指示违抗法律、 行政法则和其他商量规矩,或者违抗《基金合同》约定的,应当立即请问基金管 理东说念主,由此形成的损失由基金管理东说念主承担。   (十一)基金托管东说念主发现基金管理东说念主有首要违法行动,应实时论说中国证监 会,同期请问基金管理东说念主限期纠正,并将纠正结果论说中国证监会。基金管理东说念主 无方正意义,断绝、遏抑对方根据本托管条约规矩诈骗监督权,或遴选拖延、欺 诈等技巧妨碍对方进行有用监督,情节严重或经基金托管东说念主残忍警戒仍不改正的, 基金托管东说念主应论说中国证监会。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   (一)基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查,核查事项包括 基金托管东说念主安全营救基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户 以及投资所需的其他专用账户、复核基金管理东说念主盘算的基金净值信息、根据基金 管理东说念主指示办理清理交收、干系信息表示和监督基金投资运作等行动。   (二)基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未实行或无故蔓延实行基金管理东说念主资金划拨指示、深远基金投资信息等                                 招募说明书 违抗《基金法》、《基金合同》、本托管条约过头他商量规矩时,应实时以书面 姿色请问基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到请问后应实时查对并以书面姿色 给基金管理东说念主发出回函,说明违法原因及纠正期限,并保证在规依期限内实时改 正。在上述规依期限内,基金管理东说念主有权随时对请问县项进行复查,督促基金托 管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行动,包括但不限于:提交 干系贵府以供基金管理东说念主核查托管财产的无缺性和真确性,在规矩时候内回复基 金管理东说念主并改正。   (三)基金管理东说念主发现基金托管东说念主有首要违法行动,应实时论说中国证监会, 同期请问基金托管东说念主限期纠正,并将纠正结果论说中国证监会。基金托管东说念主无正 当意义,断绝、遏抑对方根据本条约规矩诈骗监督权,或遴选拖延、诓骗等技巧 妨碍对方进行有用监督,情节严重或经基金管理东说念主残忍警戒仍不改正的,基金管 理东说念主应论说中国证监会。   四、基金财产的营救   (一)基金财产营救的原则 金托管东说念主不得将基金财产归入其固有财产。 其他专用账户。 确保基金财产的无缺与镇静。 况两边可另行协商惩处。基金托管东说念主未经基金管理东说念主的正当合规的指示,不得自 走运用、责罚、分拨本基金的任何资产(不包含基金托管东说念主依据中国结算公司结 算数据完成场内往还交收、开户银行或往还/登记结算机构扣收往还费、结算费 和账户留意费等用度)。                                   招募说明书 定到账日历并请问基金托管东说念主,到账日基金财产莫得到达基金账户的,基金托管 东说念主应实时请问基金管理东说念主遴选措施进行催收。由此给基金财产形成损失的,基金 管理东说念主应负责向商量当事东说念主追偿基金财产的损失,基金托管东说念主无罪责的,对此不 承担任何使命。 管基金财产。   (二)基金召募期间及召募资金的验资 买卖银行或者从事客户往还结算往还资金存管的买卖银行等营业机构开立的“基 金召募专户”。该账户由基金管理东说念主开立并管理。 基金份额持有东说念主东说念主数恰当《基金法》、《运作办法》等商量规矩后,基金管理东说念主 应将属于基金财产的一说念资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户,同期在规矩 时候内,聘用恰当《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行验资,出 具验资论说。出具的验资论说由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名 方为有用。 按法律法则的干系规矩及基金合同的干系约定办理退款等事宜。   (三)基金银行账户的开立和管理 基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。基金的银行账户开户预留印鉴为托管 业务专用章和基金托管东说念主监管名章,开立的托管账户,应罢黜基金托管东说念主《单元 银行结算账户管理条约》的规矩。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主营救和使 用。 东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户;亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务除外的行为。                                 招募说明书 办理基金资产的支付。   (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 基金联名的证券账户。 管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户,亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 管理和运用由基金管理东说念主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担。证券账户开户费由基金管理东说念主先行垫付, 待本基金启始运营后,基金管理东说念主可向基金托管东说念主发送划款指示,将代垫开户费从 本基金托管资金账户中扣还基金管理东说念主。账户开立后,基金托管东说念主应实时将证券 账户灵通讯息请问基金管理东说念主。 立证券资金账户。证券经营机构根据干系法律法则、范例性文献为本基金开立相 关资金账户,并按照该证券经营机构开户的经过和要求与基金管理东说念主签订干系协 议。 存放在基金管理东说念主为基金开立的证券资金账户中,场内的证券往还资金清意义基 金管理东说念主所遴荐的证券公司负责。基金托管东说念主不负责办理场内的证券往还资金清 算,也不负责营救证券资金账户内存放的资金。 他投资品种的投资业务,触及干系账户的开立、使用的,若无干系规矩,则基金 托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规矩实行。   (五)债券托管账户的开设和管理   《基金合同》收效后,基金管理东说念主负责以基金的口头肯求并取得投入世界银 行间同行拆借市集的往还阅历,并代表基金进行往还;基金托管东说念主根据中国东说念主民                                 招募说明书 银行、中央国债登记结算有限使命公司、银行间市集登记结算机构的商量规矩, 以本基金的口头在银行间市集登记结算机构开立债券托管账户和资金结算账户, 并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金管理东说念主和基金托管东说念主共同代表基金 签订世界银行间债券市集债券回购主条约。   (六)期货干系账户的开立和管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系规矩开立期货结算账户、期货资金账 户,在中国金融期货往还所获取往还编码。期货结算账户称呼、期货资金账户名 称及往还编码对应称呼应按照商量规矩缔造。   (七)其他账户的开立和管理 金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,要是触及干系账户的开设和使用, 由基金管理东说念主协助托管东说念主根据商量法律法则的规矩和《基金合同》的约定,开立 商量账户。该账户按商量执法使用并管理。   (八)基金财产投资的商量有价凭证等的营救   基金财产投资的商量什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管 东说念主营救,也可存入中央国债登记结算有限使命公司、上海清理所、中国证券登记 结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或单子营业中心的代营救 库,营救凭证由基金托管东说念主办有。什物证券、银行依期进款证实书等有价凭证的 购买和转让,按基金管理东说念主和基金托管东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托 管东说念主除外机构现实有用控制或营救的资产不承担营救使命。   基金财产投资依期进款,基金管理东说念主应与进款机构签订依期进款条约,约定 两边的权利和义务,该条约动作划款指示附件,该条约中必须有如下明确条件: “进款证实书不得以任何方式被质押,并不得用于转让和背书;本息到期反璧或 提前支取的整个款项必须划至托管账户(明确户名、开户行、账号等),不得划 入其他任何账户”。如依期进款条约中未体现前述条件,基金托管东说念主有权断绝定 期进款投资的划款指示。进款机构开立的银行账户,包括实体或诬捏账户,其预 留印鉴必须有一枚基金托管东说念主监管印记。依期进款(包括条约进款)账户开立的                                     招募说明书 进款证实书或存单原来由基金托管东说念主营救。如干系进款条约中未体现前述条件, 基金托管东说念主有权断绝干系进款投资的划款指示。   (九)与基金财产商量的首要合同的营救   与基金财产商量的首要合同的签署,由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表 基金签署的、与基金财产商量的首要合同的原件分辩由基金管理东说念主、基金托管东说念主 营救。除本条约另有规矩外,基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产商量的首要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表示条约及基金投资业务中产生 的首要合同,基金管理东说念主应尽可能保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份 原来的原件。基金管理东说念主应在首要合同签署后实时以两边协商一致的方式将首要 合同传真给基金托管东说念主,并在三十个服务日内将原来投递基金托管东说念主处。首要合 同的营救期限不低于法律法则规矩的最低期限。对于无法取得二份以上的原来的, 基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真件,未经两边协商一致,合 同原件不得转变。   五、基金资产净值盘算和司帐核算   (一)基金资产净值的盘算、复核与完成的时候及要领 基金份额净值是按照每个服务日闭市后,该类基金份额的基金资产净值除以当日 该类基金份额的余额数目盘算,精准到 0.0001 元,少许点后第 5 位四舍五入。 基金管理东说念主不错缔造大额赎回情形下的净值精度济急调节机制。国度另有规矩的, 从其规矩。   基金管理东说念主每个服务日盘算基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值, 并按规矩公告。 《基金合同》的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个服务日对基金资产估值后, 将各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主,经基金托管东说念主复核无误后, 由基金管理东说念主对外公布。   (二)基金资产估值方法                                  招募说明书   基金所领有的股票、债券、资产营救证券、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   基金管理东说念主与基金托管东说念主应按照《基金合同》约定的估值方法进行估值。   (三)估值舛讹和突出情况的处理   基金管理东说念主与基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理估值舛讹和突出 情况。   (四)暂停估值的情形 业时; 证实后,基金管理东说念主应当暂停估值;   (五)基金净值的证实   基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金管理东说念主负责盘算,基金 托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个通达日往还收尾后盘算当日的基金资 产净值和各种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 盘算结果复核证实后发送给基金管理东说念主,由基金管理东说念主按规矩对基金净值赐与公 布。   (六)实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息,暂停表示侧袋账户份额净值。   (七)基金司帐轨制   按国度商量部门规矩的司帐轨制实行。   (八)基金账册的建立   基金管理东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说。基金管理东说念主和基金                                 招募说明书 托管东说念主均应独速即设立、记录和营救本基金的全套账册。若基金管理东说念主和基金托 管东说念主对司帐处理方法存在分歧,应以基金管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不 符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的盘算和公告的,以基金 管理东说念主的账册为准。   (九)基金财务报表与论说的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制,基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后,进行镇静的复核。核 对不符时,应实时请问基金管理东说念主共同查出原因,进行调节,直至两边数据完全 一致。   (1)报表的编制   基金管理东说念主应当在季度收尾之日起十五个服务日内完成基金季度论说的编 制;在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期论说的编制;在每年收尾之日起 三个月内完成基金年度论说的编制。基金年度论说中的财务司帐论说应当经过符 合《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计。《基金合同》收效不足 度论说。   (2)报表的复核   基金管理东说念主应实时完成报表编制,将商量报表提供基金托管东说念主复核;基金托 管东说念主在复核过程中,发现两边的报表存在不符时,基金管理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因,进行调节,调节以国度商量规矩为准。   基金管理东说念主应留足充分的时候,便于基金托管东说念主复核干系报表及论说。   (十)基金管理东说念主应在编制季度论说、中期论说或者年度论说之前实时向基 金托管东说念主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制结果。                                 招募说明书   六、基金份额持有东说念主名册的营救   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。 基金份额持有东说念主名册由基金登记机构编制和营救,基金管理东说念主和基金托管东说念主应分 别营救基金份额持有东说念主名册,保存期不低于法律法则规矩的最低期限。如弗成妥 善营救,则按干系法则承担使命。   在基金托管东说念主根据《基金合同》、本条约要求或编制中期论说和年度论说前, 基金管理东说念主应将商量贵府送交基金托管东说念主,不得无故断绝或延误提供,并保证其 真确性、准确性和无缺性。基金托管东说念主不得将所营救的基金份额持有东说念主名册用于 基金托管业务除外的其他用途,并应校服秘籍义务。   七、争议的惩处方式   因本条约产生或与之干系的争议,两边当事东说念主应通过协商、融合惩处,协商、 融合弗成惩处的,任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会,仲 裁地点为北京市,按照中国外洋经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁执法进行仲 裁。仲裁裁决是末端的对当事东说念主均有经管力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间,两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责,各自不竭 诚实、发愤、尽责地履行《基金合同》和本托管条约规矩的义务,留意基金份额 持有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律统治。   八、托管条约的变更、远离与基金财产的清理  (一)托管条约的变更要领   本条约两边当事东说念主经协商一致,不错对条约进行修改。修改后的新条约,其 内容不得与《基金合同》的规矩有任何突破。基金托管条约的变更应报中国证监 会备案。   (二)基金托管条约远离出现的情形                                   招募说明书   (三)基金财产的清理 成立清理小组,基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 东说念主、具有证券、期货干系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   (1)《基金合同》远离情形出当前,由基金财产清理小组统一继承基金财 产;   (2)对基金财产和债权债务进行清理和证实;   (3)对基金财产进行估值和变现;   (4)制作清表面说;   (5)聘用司帐师事务所对清表面说进行外部审计,聘用讼师事务所对清理 论说出具法律想法书;   (6)将清表面说报中国证监会备案并公告;   (7)对基金剩余财产进行分拨。 弗成实时变现的,清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理费 用,清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。                                 招募说明书   依据基金财产清理的分拨有运筹帷幄,将基金财产清理后的一说念剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后,按基金份额持有东说念主办有的基金 份额比例进行分拨。   清理过程中的商量首要事项须实时公告;基金财产清表面说经恰当《中华东说念主 民共和国证券法》的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面说报中国证监会备案后 登载在规矩网站上,并将清表面说指示性公告登载在规矩报刊上。   基金财产清理账册及商量文献由基金托管东说念主保存不低于法律法则规矩的最 低期限。                                          招募说明书                 附件 3:标的指数编制有运筹帷幄   中证 500ESG 基准指数从中证 500 指数样本中剔除中证一级行业内 ESG 分 数最低的 20%的上市公司证券,中式剩余证券动作指数样本,为 ESG 投资提供 功绩基准和投资标的。   一、指数称呼和代码   指数称呼:中证 500ESG 基准指数   指数简称:500ESG   英文称呼:CSI 500 ESG Index   英文简称:500 ESG   指数代码:931648   二、指数基日和基点   该指数以 2017 年 6 月 30 日为基日,以 1000 点为基点。   三、样本中式方法   中证 500 指数样本   剔除中证一级行业内 ESG 分数最低的 20%证券,剩余证券动作指数样本。   四、指数盘算   指数盘算公式为:              论说期样本的调节市值   论说期指数 =                  × 1000                  除数   其中,调节市值=∑ (证券价钱 × 调节股本数 × 权重因子)。   调节股本数的盘算方法、除数修正方法参见盘算与留意细目。权重因子介于                                        招募说明书 数中证一级行业权重与中证 500 指数对应行业权重互异不跨越 3%,单个样本权 重不跨越 10%,前五大样本权重统统不跨越 40%。    五、指数样本和权重调节    指数样本每半年调节一次,样本调节实施时候分辩为每年 6 月和 12 月的第 二个星期五的下一往还日。    权重因子随样本依期调节而调节,调节时候与指数样本依期调节实施时候相 同。不才一个依期调节日前,权重因子一般固定不变。    突出情况下将对指数进行临时调节。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。 样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照盘算与留意细目处理。    六、商量标的指数具体编制有运筹帷幄及成份股信息详见中证指数有限公司网站, 网址:https://www.csindex.com.cn。



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